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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
此題求的是portfolio價(jià)值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動(dòng)率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號(hào)內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價(jià)格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個(gè)y(t)了嗎
請(qǐng)問一下這個(gè)債券的PV可以用計(jì)算器按那五個(gè)鍵實(shí)現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對(duì) 請(qǐng)問一下什么情況下可以用計(jì)算器算債券的價(jià)值呢？
Q21：請(qǐng)問consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴(kuò)大n倍，誤差變小。如果給了4個(gè)estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴(kuò)大后的方差，則最consistency的是擴(kuò)大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動(dòng)率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對(duì)方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n）來計(jì)算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算？
請(qǐng)問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對(duì)？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁(yè)例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項(xiàng)的時(shí)候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號(hào)，如圖，可是樣本的方差開根號(hào)不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號(hào)n才是標(biāo)準(zhǔn)誤??？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個(gè)地方突然混淆了。
老師您好，請(qǐng)問467題第一步計(jì)算coupon payments 時(shí)為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計(jì)算annual yield時(shí)為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯(cuò)誤的概率?。ú豢紤]n無窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因?yàn)閍lpha是我們?cè)谧黾僭O(shè)檢驗(yàn)前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過
求問，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設(shè)檢驗(yàn)，不應(yīng)該是樣本均值減去原假設(shè)的均值，再除以根號(hào)n分之標(biāo)準(zhǔn)差嗎，這里為什么分母直接除以標(biāo)準(zhǔn)差，分子又說是均值減去實(shí)際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個(gè)是原假設(shè)？哪個(gè)是樣本均值？
程寶問答
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