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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在學利率期貨的時候我有個問題，長期國債期貨存在的價值是什么?n如果多投方想要買國債直接在市場上買就可以了，為什么還要通過期貨市場內乘以轉化因子來買，這樣這個債券的價值不就不好確定了嗎？
老師，有三個疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負號是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
老師 這道題的話，樣本量個數是不是20個？是不是照理說n<20 就不應該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個數其實是252個呢？？
圖一1老師可以詳細解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這啊？不應該是0.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應該是虧的吧？那和講義里關于short the basis的定義是否矛盾？應該如何理解?。?i class="highlight">n同理long the basis。
這里計算器pmt,n,的方法計算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因為
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點的話 就可以套利了
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，FV=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關系數，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
這個題可以用計算器來計算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計算器來計算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標準誤，用的也是標準差0.2，這道題也是不嚴謹嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標準差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計算tracking error volatility時，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數， 然后把（每一期的tracking error減去平均數）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數。也不是用平均數相減。有點迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應該 越高。但是 window期越長，不是相當于樣本容量 n
程寶問答
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