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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
題目第一行的seasoned該怎么理解啊？我剛開始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說(shuō)三個(gè)月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個(gè)月，每個(gè)月支付一次來(lái)算的。
老師 我們?cè)趶?qiáng)化里面講christoferson test 的時(shí)候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
老師，請(qǐng)問sx就是那一種分母是n-1的那個(gè)方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對(duì)我樣本這幾個(gè)數(shù)的方差，還是說(shuō)用樣本來(lái)反映總體的那個(gè)方差（也就是“樣本方差”其實(shí)不是指樣本的方差，實(shí)際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時(shí)，第一步中，用公式算出來(lái)的Z0.5=0.2%， 如果我用計(jì)算器計(jì)算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計(jì)算是否有錯(cuò)誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點(diǎn)想不清楚兩者之間的關(guān)系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點(diǎn) /提高the number of data observations
老師您好， 1、在這個(gè)有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個(gè)有效組合么。 ①為什么在求目標(biāo)收益的時(shí)候可以只選取兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算？ ②那么這兩個(gè)點(diǎn)可以是曲線上任意兩個(gè)點(diǎn)嗎？不一定是老師舉的例子對(duì)嗎？ ③為什么選
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說(shuō)的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
這道題在計(jì)算USD和CAD的value時(shí)，可不可以用計(jì)算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計(jì)算器pv的方法算出來(lái)的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實(shí)驗(yàn)的不斷精進(jìn)，樣本n不斷上升，會(huì)逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來(lái)的Overestimate的不精準(zhǔn)的VaR？
想問一下考試當(dāng)中這個(gè)N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來(lái)么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點(diǎn)??？好幾個(gè)題目 都因?yàn)樾?shù)點(diǎn)后面的位數(shù)不對(duì) 算不出來(lái)選項(xiàng)中的數(shù)字
這個(gè)證明x=y的假設(shè)中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因?yàn)橐謩e減去x和y的. 但是高老師說(shuō)的是減去1.n還有一個(gè)問題就是這個(gè)t表不是針對(duì)于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個(gè)題也沒懂為什么就默認(rèn)95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場(chǎng)價(jià)值能否用計(jì)算器的那5個(gè)鍵算？ 換句話，計(jì)算器第三排5個(gè)鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計(jì)算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
請(qǐng)問波動(dòng)率σ的定義是啥？是當(dāng)天的價(jià)格波動(dòng)幅度，還是連續(xù)n天的數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差？如果是后者，當(dāng)time windows隨著時(shí)間往前推移1-100天計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)差，和2-101天計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差，基本是不會(huì)變的，為什么我們的好多習(xí)題中當(dāng)有多個(gè)波動(dòng)率的時(shí)候，相差會(huì)很大呢？
這道例題中債券得到的利息再用于投資，利息于1年后得到，所以應(yīng)用該有29筆1.8再投資，應(yīng)為N=29，PMT=-1.8 Y=8 計(jì)算得FV為187.1387 再加上最后一筆利息1.8和本金20，最終
老師好，大于3個(gè)月的處理步驟還是不太理解，這紅色圈的3個(gè)月債券期限的價(jià)格和利息是怎么算的？，這里說(shuō)的3個(gè)月是從哪里開始算起的？還有，我看見您回答其他同學(xué)說(shuō)（第60題），假如是4個(gè)月，輸入的N還是30.為什么呢，不是大于等于3個(gè)月了嗎
程寶問答
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