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老師，?？?的第九題，為什么我用金融計(jì)算器第三排我算出來(lái)的不是這個(gè)數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？

在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個(gè)回歸的SE可以通用嗎？因?yàn)檫@個(gè)SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒

請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因?yàn)轭}目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請(qǐng)老師賜教～

notes書上和做習(xí)題看答案的時(shí)候，這個(gè)計(jì)算下半方差時(shí)使用的N是用的所有統(tǒng)計(jì)量的個(gè)數(shù)，但是我們的課程講解說(shuō)是小于最小可接受收益率的數(shù)目個(gè)數(shù)。這個(gè)到底哪個(gè)是準(zhǔn)確的？

想問(wèn)一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計(jì)算就是相當(dāng)于一個(gè)25年MBS，然后分開本金和利息來(lái)看，那前5年付的interest就不用考慮了么

這道題給出總體的標(biāo)準(zhǔn)差是15，為什么要用15除以根號(hào)下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準(zhǔn)誤來(lái)算總體的情況。給出的這個(gè)不是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，這道題目A選項(xiàng)說(shuō)PD的計(jì)算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計(jì)算中并沒(méi)有用到過(guò)equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒(méi)有equity呀？

t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個(gè)例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說(shuō)有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝

為什么一下說(shuō)模型風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一大類，一下說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)分human factor risk 和technology risk,一下又說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)分人員的系統(tǒng)的流程的和外部事件四大類。到底是分幾類啊 分別是什么？

note上 這個(gè)化紅線的話說(shuō)根據(jù)需要，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。但我記得課上不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)并不包含著兩個(gè)嗎

想請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們?cè)?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)這一本書學(xué)的capital的概念是僅僅操作風(fēng)險(xiǎn)愛(ài)你的資本金，還是所有風(fēng)險(xiǎn)的資本金呢？

老師，講解A的時(shí)候說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失，少量大損失，講到B的時(shí)候又說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)有比較多的大損失，所以呈現(xiàn)右偏，這不是相互矛盾嗎？

請(qǐng)問(wèn)CORF可以理解為專門用來(lái)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)的部門嗎