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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，?？?的第九題，為什么我用金融計算器第三排我算出來的不是這個數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個回歸的SE可以通用嗎？因為這個SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
請問老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因為題目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請老師賜教～
notes書上和做習(xí)題看答案的時候，這個計算下半方差時使用的N是用的所有統(tǒng)計量的個數(shù)，但是我們的課程講解說是小于最小可接受收益率的數(shù)目個數(shù)。這個到底哪個是準(zhǔn)確的？
想問一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計算就是相當(dāng)于一個25年MBS，然后分開本金和利息來看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標(biāo)準(zhǔn)差是15，為什么要用15除以根號下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準(zhǔn)誤來算總體的情況。給出的這個不是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
為什么一下說模型風(fēng)險是操作風(fēng)險的一大類，一下說操作風(fēng)險分human factor risk 和technology risk,一下又說操作風(fēng)險分人員的系統(tǒng)的流程的和外部事件四大類。到底是分幾類啊 分別是什么？
note上 這個化紅線的話說根據(jù)需要，戰(zhàn)略風(fēng)險和名譽風(fēng)險屬于操作風(fēng)險。但我記得課上不是說操作風(fēng)險并不包含著兩個嗎
想請問一下老師，我們在操作風(fēng)險這一本書學(xué)的capital的概念是僅僅操作風(fēng)險愛你的資本金，還是所有風(fēng)險的資本金呢？
老師，講解A的時候說操作風(fēng)險有大量小損失，少量大損失，講到B的時候又說操作風(fēng)險有比較多的大損失，所以呈現(xiàn)右偏，這不是相互矛盾嗎？
請問CORF可以理解為專門用來監(jiān)控操作風(fēng)險的部門嗎
操作風(fēng)險百題84題，D選項是指什么
請問這個是23年操作風(fēng)險新題么，感覺有重疊
程寶問答
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