全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
天災(zāi)人禍算操作風(fēng)險嗎？老師拿了新冠打比方
sovereign risk 主權(quán)風(fēng)險屬于哪類金融風(fēng)險（市場/信用/流動性/操作）
repayment risk（償付風(fēng)險），屬于哪類金融風(fēng)險？（信用/操作/流動性/市場）
操作風(fēng)險視頻第210頁講的考點(diǎn)，打印材料里沒有
請老師畫下操作風(fēng)險信用風(fēng)險有分布圖。謝謝
這個反解是怎么解出來的結(jié)果，計算器上怎么操作
請問exercise跟反向操作close out有什么區(qū)別，不都是結(jié)束期權(quán)嗎
請問操作風(fēng)險58題中1,2都錯在哪里
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
這個題和操作風(fēng)險有什么關(guān)系啊，考試會考這種嗎
antithetic variable和control variable兩個減少SE方法具體是怎么操作的
信用風(fēng)險IRB和操作風(fēng)險AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
請問老師，我對比二項(xiàng)和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項(xiàng)更貼切。我可否理解成是因?yàn)檫@題n很大，反正二項(xiàng)算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個鍵計算時，到底什么時候哪些值是要帶負(fù)號的呢？為什么有時候是pv 有時候是fv，在計算年金好像又是pmt帶負(fù)號？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
程寶問答
金程問答