金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
天災(zāi)人禍算操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？老師拿了新冠打比方
sovereign risk 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)屬于哪類金融風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)/信用/流動(dòng)性/操作）
repayment risk（償付風(fēng)險(xiǎn)），屬于哪類金融風(fēng)險(xiǎn)？（信用/操作/流動(dòng)性/市場(chǎng)）
操作風(fēng)險(xiǎn)視頻第210頁(yè)講的考點(diǎn)，打印材料里沒(méi)有
請(qǐng)老師畫下操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)有分布圖。謝謝
這個(gè)反解是怎么解出來(lái)的結(jié)果，計(jì)算器上怎么操作
請(qǐng)問(wèn)exercise跟反向操作close out有什么區(qū)別，不都是結(jié)束期權(quán)嗎
請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)58題中1,2都錯(cuò)在哪里
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
這個(gè)題和操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系啊，考試會(huì)考這種嗎
antithetic variable和control variable兩個(gè)減少SE方法具體是怎么操作的
信用風(fēng)險(xiǎn)IRB和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，我對(duì)比二項(xiàng)和泊松的適用場(chǎng)景，覺得這題還是用二項(xiàng)更貼切。我可否理解成是因?yàn)檫@題n很大，反正二項(xiàng)算出來(lái)都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計(jì)算式？
老師我想問(wèn)問(wèn) 在使用FV PV PMT N I/Y著5個(gè)鍵計(jì)算時(shí)，到底什么時(shí)候哪些值是要帶負(fù)號(hào)的呢？為什么有時(shí)候是pv 有時(shí)候是fv，在計(jì)算年金好像又是pmt帶負(fù)號(hào)？
老師好，此題為百題第15題，請(qǐng)問(wèn)為什么該題在算settlement date的dirty price的時(shí)候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說(shuō)這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
程寶問(wèn)答
