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流動(dòng)性
這里merton模型中計算d1d2的時候，為什么要將debt的價值進行折現(xiàn)？BSM期權(quán)定價公式中也沒有將K執(zhí)行價格進行折現(xiàn)，這里為什么進行了折現(xiàn)？
老師 43題的d選項可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項的描述讀不太懂
這是投資風險百題的第58題，麻煩老師看一下D選項哪里錯了，D選項和正確答案B的意思應(yīng)該是一致的吧？謝謝
老師您好，請問92題為什么選A?如圖，紅色的表示D+C，那么在y下降時，D+C的變化相較于actual上升得更少啊，這樣看來應(yīng)該選C?
N（d2）是equity有價值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無價值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，這是二級習題集337題，請問c選項為什么是對的?d選項中unsmoothing不是實際sigma小于觀測的sigma嗎？d為什么錯誤啊？
押題13題D選項，autocorrelation和mean reversion之和等于1，現(xiàn)在auto大于0.5，意味著均值回歸小于0.5。所以D應(yīng)該是at most50%，我這樣理解對嗎？
這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細說明一下c和d。不知道c怎么錯的以及個人認為d中0、33也不對，應(yīng)該是0、65？
D選項為什么不對？確實框架可以借鑒巴塞爾的呀？
這個題答案算出來的不是499.375嗎。為啥答案選D
操作風險百題84題，D選項是指什么
你好老師 請問為什么d沒有紅利條件下二者等同
29題的D選項是什么意思，為什么是對的？
老師，163題到底哪個選項是對的呢，是B還是D?
老師，163題到底哪個選項是對的呢，是B還是D?
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