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流動(dòng)(dòng)性
折現因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因為市場即期利率是一樣的，所以折現因子也是一樣的嗎？
折現因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因為市場即期利率是一樣的，所以折現因子也是一樣的嗎？
折現因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因為市場即期利率是一樣的，所以折現因子也是一樣的嗎？
老師，請問88D選項，意思不應該是“CDS可以只通過現金交割”這么說也不錯了，講解老師翻譯的是“CDS只能夠通過現金交割”，如果這么翻譯確實D是錯的，但我覺得應該是第一種翻譯吧
請問老師這個題，rf為什么不是像計算債券價格那樣因為是半年所以要除以2？還有put的delta是怎么計算出來的？根據公式put delta不應該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
第29題里面第二個陳述，無風險利率不影響PD，但是在d2的計算里面不是有對face value debt進行貼現的這一步么，這樣貼現價值變了，不是d2的值就變化了么？
72題 老師請問： 1. DV01的公式是"-P*D*0.0001"還是"P*D*0.0001", i.e.不管duration是正還是負前面的負號都需要嗎？ 2.這里我算的DV01等于0.105683，為什么視頻里的是105.683呢？謝謝??
這里的D選項后半句的損失發(fā)生的頻率不是一般用二項分布，泊松分布和負二項分布嗎？題目里面說適用gamma和weibul分布，這應該是損失嚴重程度才適用吧？所以D是不是也是錯的。
NOTES（2018KAPLAN版本page1）里面的邏輯為，算數收益率的計算基于D沒有reinvestment的假設，所以只適用于短期，不適用于長期；而幾何收益率假設的是D 進行了reinvestment。和老師您講的算數適用于短期正好相反？
用merton模型計算pd時，如果是要求real-world pd，在計算d1與d2的時候要用真實的資產回報率替換無風險利率 rf。那相應的求equity價值時，也需要用資產回報率嗎，還是用rf？
83題，老師第二步算錯了。第一步假設檢驗得出只有D被拒絕，第二部檢驗，t-statistic計算出來應該是0.538，對照95%單尾1.68是不能顯著拒絕，所以應該選D，對嗎？
老師，B選項算problem嗎？它只是在表達無CCP情況下雙邊交易的一個特性吧？所以不算problem啊，應該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔，所以D就是雙邊交易一個problem啊。
這道題怎么解析？為什么是d而不是b，最小方差不是指誤差項么
question1的d小問，老師求y≤0時X=100的概率，我算了幾遍都是6.19%，答案是3.09%
D不能選因為 僅僅高度相關還不夠 那是還需要什么條件才符合呢
程寶問答
金程問答
