金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這塊不是操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容吧？
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？不是吧？
這里和操作風(fēng)險(xiǎn)leverage ratio 有什么區(qū)別？
違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有公開的違約數(shù)據(jù)庫(kù)，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評(píng)價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請(qǐng)問(wèn)下，為了提升檢測(cè)力度，書上寫了兩種辦法，其中一個(gè)是提高樣本容量n，另一個(gè)是降低confidence level，這里的置信水平是回測(cè)的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(hào)(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動(dòng)率這個(gè)常數(shù)嗎？
這是操作風(fēng)險(xiǎn)百題的30題，操作風(fēng)險(xiǎn)老師不讓我問(wèn)，我猜題目應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)這一塊兒 具體看如下圖 操作風(fēng)險(xiǎn)百題30題因?yàn)閳D片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題的30題
這里的股票買賣，記得上課是說(shuō)要按照換股比率來(lái)操作，可這里是按照貨幣價(jià)值相等來(lái)操作，到底是哪個(gè)才對(duì)呀？
巴塞爾協(xié)議不是只限定了操作風(fēng)險(xiǎn)吧？但是為什么要把巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容放在操作風(fēng)險(xiǎn)這一部分里講呢？
這里的第一條，準(zhǔn)備金不管未來(lái)的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失嗎？只用覆蓋已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失？是這個(gè)意思？
所以這里提到的這個(gè)氣候風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)的不是還要乘15%嗎請(qǐng)問(wèn)
德州計(jì)算器怎么計(jì)算這類的階乘，如何按鍵操作？
為什么會(huì)存在操作風(fēng)險(xiǎn)？我不懂哎···
那操作風(fēng)險(xiǎn)的AMA有考慮分散化嗎
程寶問(wèn)答
