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N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?

老師講解的D選項(xiàng)沒聽懂。這個(gè)D選項(xiàng)到底要表達(dá)什么意思？

call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢

精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?

C和D選項(xiàng)可以解釋下嗎？D說(shuō)它在實(shí)體間造成了更大的信用敞口？

為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來(lái)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率呢？

老師請(qǐng)問(wèn)N(D1) N(D2)是查哪一張表？考試的時(shí)候會(huì)給嗎？

老師7題c和d選項(xiàng)麻煩講解一下，不明白為什么選d

老師我覺得a.c都對(duì).d不應(yīng)該是less than嗎，為什么要選d

請(qǐng)老師再解釋一下D選項(xiàng)，謝謝，不是很懂為什么D是錯(cuò)的

后面這個(gè)D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對(duì)吧

A和D講義沒講過(guò)啊。d是時(shí)間序列的啊，怎么解釋啊這一題目

D為什么不對(duì)？

老師，麻煩解釋下a和d

老師 D答案怎么理解呢