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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
第29題為什么說無風險利率對N（-d2）沒有影響呢，d2的計算公式里不是有Rf嗎
選項表達有些困惑。關于degree of freedom，t 分布不應該是1么？按題目說法， 那就是n-1是degree of freedom?
第83題，為什么n用48，不是monthly嘛，為什么不用30？ 還是說因為給的t-distribution，最接近的是47，所以用48？
老師還是不明白 什么叫給出了天數(shù)就帶n 題目中不是說了三天嗎 所以不應該除以根號3嗎
老師比如說我用計算器算A的price：算出來PV：95.4202 N=5 pmt=2 fv=100 I/y=3 cpt pv 和答案不一樣...
老師好 想問這裡的數(shù)字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對應的數(shù)字又是什麼呢？
bond value 第三題，計算器顯示error5 為什么？解題輸入2 N 100 Fv 0 pmt -95.18 pv ,cpt iy就顯示error5,哪里不對？
查表N（1）不是0.8413嗎？還有題目問的是CDF的面積，查表查出來的不應該是PDF的面積嗎？
請問這里ST=40是不是干擾項？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個公式算出來的權證價值不一樣？
從公式上來說，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒看到spot rate的影響），是不是fv會受到spot rate的影響？
質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風險和信用風險。但是市場風險和信用風險不正好應該是被排除在操作風險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風險和信用風險的操作風險的定義，不是應該不受到質(zhì)疑嗎？
知道操作風險是不包含strategic and reputational risk的 所以C是正確的。但是視頻講解說：“如果是It ignores legal risk, 那么這句話也是對的?！边@么說就不對了吧， 因為操作風險是包含法律風險的，所以視頻講解老師這里是說錯了吧？
老師，請問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場信用和操作）？復習到流動性風險里是用expected requirement-reserve管理，而且
C選項后半句不懂， by replacing them with longer-term contracts shortly before they expire.短期期貨到期用長期期貨反向平倉？具體怎么操作呀？平倉不是買入一個相同到期日的期貨合約嗎？用的不是短期的嗎？
此處講，買了保險，可以適當降低操作風險的資本金。可是百題中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
程寶問答
金程問答
