金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第29題為什么說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)N（-d2）沒(méi)有影響呢，d2的計(jì)算公式里不是有Rf嗎
選項(xiàng)表達(dá)有些困惑。關(guān)于degree of freedom，t 分布不應(yīng)該是1么？按題目說(shuō)法， 那就是n-1是degree of freedom?
第83題，為什么n用48，不是monthly嘛，為什么不用30？ 還是說(shuō)因?yàn)榻o的t-distribution，最接近的是47，所以用48？
老師還是不明白 什么叫給出了天數(shù)就帶n 題目中不是說(shuō)了三天嗎 所以不應(yīng)該除以根號(hào)3嗎
老師比如說(shuō)我用計(jì)算器算A的price：算出來(lái)PV：95.4202 N=5 pmt=2 fv=100 I/y=3 cpt pv 和答案不一樣...
老師好 想問(wèn)這裡的數(shù)字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對(duì)應(yīng)的數(shù)字又是什麼呢？
bond value 第三題，計(jì)算器顯示error5 為什么？解題輸入2 N 100 Fv 0 pmt -95.18 pv ,cpt iy就顯示error5,哪里不對(duì)？
查表N（1）不是0.8413嗎？還有題目問(wèn)的是CDF的面積，查表查出來(lái)的不應(yīng)該是PDF的面積嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里ST=40是不是干擾項(xiàng)？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個(gè)公式算出來(lái)的權(quán)證價(jià)值不一樣？
從公式上來(lái)說(shuō)，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒(méi)看到spot rate的影響），是不是fv會(huì)受到spot rate的影響？
質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險(xiǎn)的定義之外的嗎？換句話(huà)來(lái)說(shuō)，排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
知道操作風(fēng)險(xiǎn)是不包含strategic and reputational risk的 所以C是正確的。但是視頻講解說(shuō)：“如果是It ignores legal risk, 那么這句話(huà)也是對(duì)的。”這么說(shuō)就不對(duì)了吧， 因?yàn)?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)是包含法律風(fēng)險(xiǎn)的，所以視頻講解老師這里是說(shuō)錯(cuò)了吧？
老師，請(qǐng)問(wèn)是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場(chǎng)信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里是用expected requirement-reserve管理，而且
C選項(xiàng)后半句不懂， by replacing them with longer-term contracts shortly before they expire.短期期貨到期用長(zhǎng)期期貨反向平倉(cāng)？具體怎么操作呀？平倉(cāng)不是買(mǎi)入一個(gè)相同到期日的期貨合約嗎？用的不是短期的嗎？
此處講，買(mǎi)了保險(xiǎn)，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金?？墒前兕}中，講無(wú)論買(mǎi)不買(mǎi)保險(xiǎn)，都不能減少資本金。 請(qǐng)老師確認(rèn)一下，若買(mǎi)了保險(xiǎn)，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
程寶問(wèn)答
