金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第12題，答案說(shuō)N=10，老師也說(shuō)下一次coupon日到最后也是9個(gè)coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個(gè)coupon payment嗎（排除已經(jīng)付息過(guò)一次）？
Q55: 這題可以算Bond B的收益率 1/Y嗎? 比如計(jì)算器： N=2， Pv= -82.6446, Fv= 0 PMT=0 CPT 1/Y=10% 或者 100/(1 Z)^2
老師您好，在用計(jì)算器算樣本方差的時(shí)候，我想只輸入3個(gè)關(guān)于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)怎么才能調(diào)整過(guò)來(lái)？
老師，449題能用N=10.5直接計(jì)算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計(jì)算的。 但這樣的計(jì)算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復(fù)利，也不是半年復(fù)利
老師 t分布當(dāng)n趨向無(wú)窮大，方差趨向于1的時(shí)候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠(yuǎn)達(dá)不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時(shí)候也永遠(yuǎn)是一個(gè)矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達(dá)到1了，就會(huì)變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語(yǔ)水平達(dá)不到，還是沒(méi)掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒(méi)理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語(yǔ)水平達(dá)不到，還是沒(méi)掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒(méi)理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師這個(gè)題我把N=4.1667 相當(dāng)于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項(xiàng)，想問(wèn)下這樣算對(duì)嘛？這樣算出來(lái)的PV應(yīng)該是臟價(jià)而不是凈價(jià)吧 但是為什么會(huì)和A選項(xiàng)一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時(shí)候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對(duì)應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)的Var和信用風(fēng)險(xiǎn)的Var不都等于預(yù)期損失?非預(yù)期損失嗎
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風(fēng)險(xiǎn)的呢？
老師這個(gè)long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的??？為什么short hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問(wèn)，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝
監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？屬于單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)類別嗎？
這張圖的知識(shí)點(diǎn)聽得我完全分不清楚角色，還有每個(gè)情況下各自怎么操作。
程寶問(wèn)答
