金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)第203頁(yè)ERM部分，視頻和材料不一致
不太理解第一個(gè)停止損失限價(jià)委托是怎么操作的？
Jerome在最后時(shí)間取消short stocks，他怎樣通過(guò)這一操作手段獲利
D選項(xiàng)，fiduciary和咨詢(xún)什么區(qū)別？受托就是完全被動(dòng)執(zhí)行操作的嗎？
操作50題。老師，這個(gè)the firm's cost of capital是啥？為什么沒(méi)有在分子中扣減？
操作風(fēng)險(xiǎn)百題10 答案沒(méi)看懂 這些數(shù)據(jù)怎么算出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)賣(mài)put為什么沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敞口？還有哪些操作是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敞口的？
買(mǎi)期貨賣(mài)現(xiàn)貨套利的時(shí)候，現(xiàn)貨是哪里來(lái)的？手里要是沒(méi)現(xiàn)貨怎么操作？
Market risk 用的是99%10天回測(cè)嗎 操作和信用分別是多少
AR指標(biāo)是什么？好像在操作風(fēng)險(xiǎn)中沒(méi)聽(tīng)到過(guò)這個(gè)概念
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險(xiǎn)的操作時(shí)，第一個(gè)只考慮風(fēng)險(xiǎn)的是賣(mài)出MVAR大的，買(mǎi)入MVAR小的，就會(huì)使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會(huì)讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉(cāng)方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
這道題問(wèn)的不是如何區(qū)別這兩個(gè)例子嗎？第一個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)，第二個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。所以用信用風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分啊。
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，操作百題41題選項(xiàng)d怎么理解RAROC的靈活性？
最后說(shuō)a unit root can only be removed by differencing，請(qǐng)問(wèn)差分是什么，就是differencing是怎么操作
程寶問(wèn)答
