老師,請問一下這個地方的call option price and put option price 是不是寫錯了,為什么沒有N(d2)?
C DS和C D O分別是什么內容,有什么區(qū)別,有什么特點可以詳細解釋一下嗎?
這個題目的答案前是不是少了個increase ???比如D選擇,應該是 increase Y or reducing X
D選項怎么理解?考的是全價跟凈價直接+/-AI?還是靠的是AI需不需要折現(xiàn)?
D為什么不對?之前講課的時候我記得90%PFE沒賠付有可能長這樣呀?95%PFE有賠付會突變。
D選項,國債表現(xiàn)會更好,而選項表述為volatile,這個表述不準確吧
請問老師,操作百題第87題的選項d在講義里沒有找到同樣的表述,這是CVA?
第36題D我感覺沒有問題啊?周老師講義的181和182頁都說了需要有應急預案
這道題是不是這樣算的?先算不考慮q的,再算出帶q的,最后算delta d
老師,答案為什么不是D,就是先除以1+0.08,第二步是除以1+0.07的這個操作?
老師這個題目到底是問的什么,這個D選項的空集是什么情況才會有空集呢
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時候代公式分不清哪是哪?
還有,公式中的D,什么時候要用MacD,什么時候要用MD,什么時候要用DD?應該怎么判斷使用哪個?
這個直接用mac.D可以嗎?不是應該轉成修正久期,這個地方轉來轉去轉懵了??
V對應S,E對應call,不是推導出N(d1)=deltaE/deltaV嗎?老師是不是寫反了?
程寶問答