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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個操作是short call還是short put？
請問, 為什么: 在市場風(fēng)險中, VaR是左邊肥尾; 但是在操作風(fēng)險中變成了右邊肥尾? 謝謝老師!
百題操作63題，這個題目完全沒看懂問的是什么以及為什么要選這個答案，求解析
能說下81題的C和D選項嗎？ D項中操作風(fēng)險不是包括法律風(fēng)險嗎？
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時
畫波浪線的句子沒理解 這個困境策略怎么還有賣這個short the stock操作 我以為簡單的只是賣困境證券就好了
請問老師，操作百題第87題的選項d在講義里沒有找到同樣的表述，這是CVA？
請老師講解下第4個交易，買一個二手貸款，這是為什么呢？這操作是怎么賺錢的？
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個操作？
老師，運營風(fēng)險和操作風(fēng)險的區(qū)別是什么呢？我看到294-310里有提到operational resilience是運營彈性
選項D不太懂 麻煩詳細解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風(fēng)險里了
老師我想問市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
這題第一個，聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險不含在操作風(fēng)險內(nèi)，為什么是對的呢
可以講下中國的監(jiān)管對于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的要求嗎？是放在操作風(fēng)險項下，要求銀行進行管理嗎？
2025 8月考期 操作風(fēng)險basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
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