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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題里面，D為什么不對(duì)？債券到期時(shí)不僅有coupon還有本金，風(fēng)險(xiǎn)敞口不也是最大的嗎？
這個(gè)結(jié)果我怎么都算不出來答案的數(shù)，算出來的是d，希望老師給個(gè)詳細(xì)的過程和計(jì)算
D選項(xiàng)：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算時(shí)，Mac D等于MD嘛，我看書上就是這么算的，請(qǐng)求老師可以確認(rèn)一下～謝謝??
b c知道不對(duì)，因?yàn)橐呀?jīng)對(duì)沖delta,標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)對(duì)期權(quán)應(yīng)該沒有影響，d為什么對(duì)呢？
這里算delta的時(shí)候?qū)求導(dǎo)，N（d1）的公式里面不是也有S嗎，為什么不管他了呢
老師好，請(qǐng)問這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門主導(dǎo)呢？
選項(xiàng)C、D可以解釋一下嗎？trading losses會(huì)增加BI？為什么？loss component和BI component相等？又是為什么？
你好，想問一下選項(xiàng)D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
可以再解釋一下d選項(xiàng)嗎，負(fù)債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
請(qǐng)問distance to default的簡(jiǎn)化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個(gè)是不是只能在t=1并且是risk neutral的時(shí)候用？
么老師說d1他是圖1手寫公式，但是展開后如圖二，那么多出來的rt是什么？
C,D選項(xiàng)沒有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒有講到
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對(duì)呢？？？？？？
這里老師寫的計(jì)算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開下具體推到過程嗎？
程寶問答
金程問答