金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請(qǐng)問(wèn)relative errror 是什么，講課時(shí)好像沒(méi)有涉及。smaller relative errror和larger relative errror是什么意思，a，c，d選項(xiàng)怎么理解
老師，d選項(xiàng)個(gè)人基金還有回報(bào)數(shù)據(jù)，這個(gè)是應(yīng)該是高估吧，怎么能是低估呢
D項(xiàng)的解析什么意思呀？相關(guān)系數(shù)是通過(guò)轉(zhuǎn)換過(guò)的正態(tài)分布獲得，但標(biāo)準(zhǔn)差還是從原分布獲得？
老師 這個(gè)沒(méi)有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對(duì)沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
這題答案選了c，這個(gè)var還能取線性插值嗎？我覺(jué)得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是merton模型的話，算出來(lái)d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計(jì)算VaR的那個(gè)公式需要記憶嗎？
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時(shí)（我大概知道答案是怎么來(lái)的，但還請(qǐng)回答我前面關(guān)于這道題的問(wèn)題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個(gè)半年到期的債的d(0.5)，兩個(gè)不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
38題 D選項(xiàng) 這個(gè)四月份是存款變動(dòng)-25，存款是流動(dòng)性的來(lái)源，可題目說(shuō)的是使用，相反了？
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)是否缺少了標(biāo)的物價(jià)格與利率相關(guān)性小于0的條件，還是說(shuō)有l(wèi)oss 的時(shí)候forward價(jià)格就比f(wàn)uture大
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對(duì)流動(dòng)性越不好呢？不是存儲(chǔ)金額越大，現(xiàn)金流越大，流動(dòng)性就會(huì)越好嗎？謝謝~
老師您好，請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)什么時(shí)候需要代入N（d1,2）的計(jì)算，什么時(shí)候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計(jì)算方式？
想問(wèn)一下C怎么翻譯，和遠(yuǎn)期合約有關(guān)系嗎？然后C和D能不能都解釋一下
這道題C和D可以再解釋一下錯(cuò)在哪里嗎？FX swap和cross-currency swap的區(qū)別還是沒(méi)搞清楚
程寶問(wèn)答
