金程問(wèn)答
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32題D選項(xiàng)，老師再說(shuō)啥，根本聽(tīng)不懂，好像說(shuō)的和選項(xiàng)不是一回事
\(^o^)/~ 如圖，2題，問(wèn)：D選項(xiàng)，說(shuō)的是聯(lián)合概率，但后面用的是單詞or，是不是有問(wèn)題?。?
C和D選項(xiàng)是不是做空或者put就可以對(duì)沖因?yàn)槔噬仙龓?lái)的風(fēng)險(xiǎn)啦？請(qǐng)教老師，謝謝
43題D選項(xiàng)r上升為什么會(huì)導(dǎo)致T-notes價(jià)格下跌？以及為什么可以知道是擔(dān)心call下跌？
Debt方相當(dāng)于risk-free bond-put on firm，那么老師講的這個(gè)公式D=ke^–(rf+cs)(T-t）是怎么得來(lái)的？
老師您好，49題的d選項(xiàng)，因?yàn)榉饰膊皇钦龖B(tài)分布，所以不能用Pearson，但是T分布不是也是肥尾嗎？
b第四年，excess spread 小于0，它的說(shuō)法為什么對(duì)？ c，和D說(shuō)的什么意思？老師幫我講一下，謝謝
C Senior basket with $25 million loss level.和 D Subordinated basket with $25 million loss level. 這兩個(gè)選項(xiàng)的具體區(qū)別是什么
老師好，這題的選項(xiàng)D，total return 的buyer and seller之間的exposure一般能用什么產(chǎn)品來(lái)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)嗎？謝謝哦。
非參數(shù)法典型是HS，可是D感覺(jué)就是沒(méi)涉及尾部風(fēng)險(xiǎn)的意思，HS解決了尾部風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題的伐
請(qǐng)問(wèn)dw是怎么計(jì)算出得0的？ D選項(xiàng)的兩個(gè)值是怎么算出的？ C為何不對(duì)？ 謝謝
結(jié)合B、D，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)以及如何套利？為什么在隱含波動(dòng)率對(duì)k有偏的時(shí)候可以套利？
強(qiáng)化班CR 串講PD，梁老師說(shuō)s2=1-c2,基礎(chǔ)班里面S2=1-D2，問(wèn)考試用哪種？
這題選c？survival rate=1-c，題目中的2.3%是forward rate啊，按答案的意思不是1-d了么
請(qǐng)問(wèn)2018協(xié)會(huì)notes 的practice exam2 ，69題的d為什么是對(duì)的？有可能property value和default之間是負(fù)相關(guān)呢？
程寶問(wèn)答
