金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
ker rate 01為什么是價(jià)格變化呢？公式:D*p*0.0001,為什么沒(méi)有用到duration？，練習(xí)的第一小問(wèn)不懂
請(qǐng)問(wèn)D為什么不對(duì)呢，不是說(shuō)買(mǎi)賣(mài)雙方都需要接受么？還有B和C分別是什么意思？
這題我覺(jué)得a和d都一樣?。喀恋土舜?zhèn)物L(fēng)險(xiǎn)不是更高嗎，power of test不是更低嗎
老師，這道題的題意the cost，算買(mǎi)future的成本，為什么用r-d就可以了？請(qǐng)分析一下，謝謝
老師71題c的market to book ratio要求是最低1嗎，而D項(xiàng) leverge adjusted duration gap最低 要求是多少呢
32題D選項(xiàng)，老師再說(shuō)啥，根本聽(tīng)不懂，好像說(shuō)的和選項(xiàng)不是一回事
\(^o^)/~ 如圖，2題，問(wèn)：D選項(xiàng)，說(shuō)的是聯(lián)合概率，但后面用的是單詞or，是不是有問(wèn)題?。?
C和D選項(xiàng)是不是做空或者put就可以對(duì)沖因?yàn)槔噬仙龓?lái)的風(fēng)險(xiǎn)啦？請(qǐng)教老師，謝謝
43題D選項(xiàng)r上升為什么會(huì)導(dǎo)致T-notes價(jià)格下跌？以及為什么可以知道是擔(dān)心call下跌？
Debt方相當(dāng)于risk-free bond-put on firm，那么老師講的這個(gè)公式D=ke^–(rf+cs)(T-t）是怎么得來(lái)的？
老師您好，49題的d選項(xiàng)，因?yàn)榉饰膊皇钦龖B(tài)分布，所以不能用Pearson，但是T分布不是也是肥尾嗎？
b第四年，excess spread 小于0，它的說(shuō)法為什么對(duì)？ c，和D說(shuō)的什么意思？老師幫我講一下，謝謝
C Senior basket with $25 million loss level.和 D Subordinated basket with $25 million loss level. 這兩個(gè)選項(xiàng)的具體區(qū)別是什么
老師好，這題的選項(xiàng)D，total return 的buyer and seller之間的exposure一般能用什么產(chǎn)品來(lái)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)嗎？謝謝哦。
非參數(shù)法典型是HS，可是D感覺(jué)就是沒(méi)涉及尾部風(fēng)險(xiǎn)的意思，HS解決了尾部風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題的伐
程寶問(wèn)答
