金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，50題，這個(gè)公式使用前提不是要求每一天獨(dú)立同分布嗎？題干中未提及，是否該選D
老師，請(qǐng)問(wèn)frm二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班網(wǎng)課ppt59頁(yè)中a和d的選項(xiàng)是什么區(qū)別呢？
選項(xiàng)D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個(gè)應(yīng)該是第三道防線還是董事會(huì)的職責(zé)呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場(chǎng)的結(jié)論
d選項(xiàng)為甚惡魔說(shuō)vasicek模型是用來(lái)計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來(lái)計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項(xiàng)說(shuō)是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因?yàn)閭鶆?wù)無(wú)法確定？
老師，這個(gè)活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
61題選項(xiàng)D，請(qǐng)問(wèn)老師如何理解授課中，CVA的計(jì)算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計(jì)算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師您好，第45題，A和D不都是買入流動(dòng)性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個(gè)是active一個(gè)是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝
你好老師這個(gè)d 為什么小于顯著性水平 才進(jìn)入拒絕域 圖二如果一個(gè)數(shù)大于1.96，不是也進(jìn)入拒絕域了嗎
老師 請(qǐng)講一下C和D為什么是好的 C增加逆回購(gòu) 不就是放錢出去 換回質(zhì)押物 錢少了 流動(dòng)性不好了啊
cml針對(duì)的是σ，那就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，那怎么能說(shuō)cml是diversified。這道題的D是因?yàn)檫@點(diǎn)錯(cuò)了嗎？
老師，次可加性是說(shuō) R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因?yàn)檫@個(gè)是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
D選項(xiàng)。大家有不同意見(jiàn)為什么會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？大家持有相同意見(jiàn)做出一樣的決策才會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？
程寶問(wèn)答
