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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
329題D選項rf=0.33是怎么得出來的？alpha不是一個數(shù)值嗎？題中為什么會有coefficient？
83題，backwardation是因為夏天之后攻供給增加，D選項說是因為初夏的超額需求，不夠因果關(guān)系呀
課件上講有dividend影響的put-call parity公式不是下面這個嗎？ P + S = C + Ke^(-rT) + D為什么答案是這樣的？
麻煩老師解釋下二級習(xí)題冊323題的C如何解釋，325題的C為什么是錯的，D是什么意思
老師，50題，這個公式使用前提不是要求每一天獨立同分布嗎？題干中未提及，是否該選D
老師，請問frm二級信用風(fēng)險強化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項是什么區(qū)別呢？
選項D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個應(yīng)該是第三道防線還是董事會的職責(zé)呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因為這不是有效市場的結(jié)論
d選項為甚惡魔說vasicek模型是用來計算regulatory capital，我記得vasicek是用來計算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因為債務(wù)無法確定？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計算公式？
第三題的D老師講的時候說，VaR不會檢測到相關(guān)性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個是不是有點沖突啊？
這道題的D選項是不是意思是說backtesting只能檢驗VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗”有效性？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
程寶問答
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