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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Debt方相當于risk-free bond-put on firm，那么老師講的這個公式D=ke^–(rf+cs)(T-t）是怎么得來的？
老師您好，49題的d選項，因為肥尾不是正態(tài)分布，所以不能用Pearson，但是T分布不是也是肥尾嗎？
b第四年，excess spread 小于0，它的說法為什么對？ c，和D說的什么意思？老師幫我講一下，謝謝
C Senior basket with $25 million loss level.和 D Subordinated basket with $25 million loss level. 這兩個選項的具體區(qū)別是什么
老師好，這題的選項D，total return 的buyer and seller之間的exposure一般能用什么產(chǎn)品來覆蓋風險嗎？謝謝哦。
非參數(shù)法典型是HS，可是D感覺就是沒涉及尾部風險的意思，HS解決了尾部風險的問題的伐
請問dw是怎么計算出得0的？ D選項的兩個值是怎么算出的？ C為何不對？ 謝謝
結(jié)合B、D，請問什么時候會出現(xiàn)套利機會以及如何套利？為什么在隱含波動率對k有偏的時候可以套利？
強化班CR 串講PD，梁老師說s2=1-c2,基礎(chǔ)班里面S2=1-D2，問考試用哪種？
這題選c？survival rate=1-c，題目中的2.3%是forward rate啊，按答案的意思不是1-d了么
請問2018協(xié)會notes 的practice exam2 ，69題的d為什么是對的？有可能property value和default之間是負相關(guān)呢？
請問老師這道題D為什么不對呢，并且A的中文意思是指敞口代表了借款人的信用風險嗎
請問124頁第一題為什么選d？ value是1-8的加和是為什么呢？為什么不加9？
329題D選項rf=0.33是怎么得出來的？alpha不是一個數(shù)值嗎？題中為什么會有coefficient？
83題，backwardation是因為夏天之后攻供給增加，D選項說是因為初夏的超額需求，不夠因果關(guān)系呀
程寶問答
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