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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，用計算器按的結(jié)果是這個，具體操作是輸入每一個數(shù)到x，y都設(shè)為0嗎？ 還有計算器這種方式在什么時候是不適用的？
5. 信用風(fēng)險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場和操作兩類風(fēng)險，為什么第一項說法也對？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風(fēng)險嗎？
市場風(fēng)險中講到的金融數(shù)據(jù)應(yīng)該選擇frechet 分部，厚尾才會高估風(fēng)險，操作風(fēng)險不是也會有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
老師能否解釋一下計算return時為什么要加上1.75，為什么一個又加上1.75乘以利率？這兩個1.75不應(yīng)該要進行同樣的操作嗎
藍色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風(fēng)險模型，相比市場風(fēng)險；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場風(fēng)險也有標準化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型??！
老師，在講前面操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的時候說不可以用彌補損失后的金額，但是在巴三終稿里又說可以用，這兩個不矛盾么？
老師 這道題目中有通過對沖的方式消除匯率風(fēng)險的操作，那為什么還要考慮匯率風(fēng)險呢，若考慮匯率風(fēng)險的話，是不是也要考慮遠期的盈利呢？
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說，D大于0變動是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
請問老師，同樣的數(shù)據(jù)，為什么第一個和第二個數(shù)值有差異，一個6705，后一個5909。哪一個更符合實際操作算法呢？謝謝
老師說在不用重新輸入其他參數(shù)值的情況下，可以直接通過更改I/Y的值來實現(xiàn)計算公式的計算，想請教一下，如何在計算器上實現(xiàn)操作。
請問，么崢老師在上課時講過一個案例，講操作風(fēng)險的，好像還有他單獨做的PPT，請問是哪一節(jié)課里的？然后那個案例的PPT還在嗎？
192題，I是錯的吧？不能納入市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的，全都是操作風(fēng)險？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等呢？
在擬合操作風(fēng)險損失的分布時，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
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