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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用90題，CLN的lender是指投資者還是Trust？？？？？？？？？？獲得固定收益的一方是投資者吧？投資者還可以享受杠杠帶來的收益。那trust的收益是什么？
這題的A選項，不太明白，在信用危機(jī)的時候，lower tranch為什么會提前償付？不應(yīng)該是違約更多嗎，還有對higher tranch有什么影響？
信用88題。老師，算firm的收入的時候，為什么不是用將來的libor0.5%而是用的現(xiàn)在的1.25% ，是不是題印刷錯誤？ 真是讓人懵逼啊
這道題，b選項市場風(fēng)險為什么不對，既然c信用風(fēng)險中老師舉例說市場價格波動，會造成損失，這不也是一種市場風(fēng)險嘛……
那exchange 有CCP嗎？是exchange里面會有CCP機(jī)構(gòu)，還是exchange和為exchange做清算的CCP是分開的獨(dú)立機(jī)構(gòu)？for exchange的CCP能夠防范交易對手風(fēng)險或者信用風(fēng)險嗎？
百題信用風(fēng)險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
百題信用風(fēng)險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
老師我想問一下像這里流動性風(fēng)險的定義，如果說是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險差不多了啊
Basell3下，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎？
老師，如果一家經(jīng)營短期消費(fèi)貸的銀行要做壓力測試，利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險設(shè)置什么情景參數(shù)好呢？信用風(fēng)險我能想到的就是不良率上升？
這個方法不是用來計算信用風(fēng)險資本金的方法么，計算操作風(fēng)險資本金的方法不是就3個，基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法和先進(jìn)計量法么。
老師您好，咨詢一個問題，在信用風(fēng)險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計算的時候。謝謝！
老師，SRC屬于市場風(fēng)險，IRC屬于信用風(fēng)險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
老師，這個鎖定期怎么理解？因為我們平日還信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險，市場風(fēng)險以及操作風(fēng)險對這個百分比的要求分別是多少呢？
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