金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
不太明白為什么不直接寫(xiě)Market risk premium代替lambda1?n問(wèn)題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒(méi)有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不
？ 2、P11: 法律風(fēng)險(xiǎn)屬于其他風(fēng)險(xiǎn)還是操作風(fēng)險(xiǎn)？第十頁(yè)和第十一頁(yè)有點(diǎn)矛盾 3、P16: 第一題的B選項(xiàng)，市場(chǎng)上企業(yè)紛紛倒閉導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)惡化，這個(gè)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢，感覺(jué)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)類型中找不到對(duì)應(yīng) 4
老師，您好。我對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)例子不是很能理解，主要問(wèn)題有以下： 1.這里說(shuō)的的例子（第一頁(yè)P(yáng)PT）與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的例子（第二頁(yè)ppt）就是一個(gè)對(duì)么？ 2.如果是同一個(gè)例子，那么就是說(shuō)當(dāng)時(shí)是高估了相關(guān)性
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說(shuō)是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說(shuō)，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），導(dǎo)致第1到第n個(gè)CDS的價(jià)值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個(gè)CDS的價(jià)值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
、ε~N（0,1），但課程中對(duì)于β的特點(diǎn)似乎沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，根據(jù)公式來(lái)看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機(jī)，而是給定條件，則通過(guò)α來(lái)確定的PD是需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的
此時(shí)止損，投資者進(jìn)行的操作應(yīng)該是買(mǎi)入，所以止損做的是買(mǎi)入交易，此時(shí)假設(shè)投資者約定的是12元，則投資者會(huì)在價(jià)格上升到12元，或者突破12元才會(huì)止損，所以此時(shí)投資者是以大于等于12元買(mǎi)入，因此叫做止損指令
程寶問(wèn)答
