金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師。對(duì)于員工的訓(xùn)練，我記得是對(duì)全部員工都要訓(xùn)練的呀，而且原版書(shū)也是這么說(shuō)得。有其他題也是在說(shuō)這個(gè)。所以D是對(duì)的吧
老師，為什么最后一種也要算呢？不是一年到d就是違約了么？要求算的是兩年后的違約呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師，第三題的d選項(xiàng)，這里面由于是賣(mài)出方所以風(fēng)險(xiǎn)敞口在對(duì)手方，就不存在rwr或者wwr對(duì)嗎
老師，D選項(xiàng)，向下敲出，敲出價(jià)還高于執(zhí)行價(jià)格，這時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)有機(jī)會(huì)行權(quán)？或者說(shuō)能否舉例什么時(shí)候會(huì)行權(quán)嗎？
老師您好，我想問(wèn)一下這個(gè)我在基礎(chǔ)班的時(shí)候記的筆記，就是為什么asset or nothing call 的行權(quán)概率就變成了N（d1）呀謝謝
老師，我想問(wèn)一下，本題為什么value不是350呢，delta normal中d(s)不應(yīng)該是用S0或者St嗎？
老師，這個(gè)第七題的D選項(xiàng)，economic capital表示的是風(fēng)險(xiǎn)的意思么？因?yàn)槲铱吹絉AROC的公式里，分母是risk，有點(diǎn)疑惑，求解！
老師，這個(gè)49題，為何long call option對(duì)應(yīng)的是delta和gamma，short put 對(duì)應(yīng)著vega。這個(gè)D選項(xiàng)，為什么是short delta和short vega呢？
老師 比起exchange-traded的保證金，OTC不需要每日盯市，不應(yīng)該transaction costs更低嗎？所以D應(yīng)該是正確的吧？
老師，534題為什么不選D呀？不是說(shuō)ATM是Delta變動(dòng)最大，所以動(dòng)態(tài)對(duì)沖需要頻繁調(diào)倉(cāng)，所以花費(fèi)最多嘛？
老師，這道題在群里一直討論，到底選哪個(gè)選項(xiàng)？我覺(jué)得2也不對(duì)呀。都覺(jué)得選D，但是答案是B，請(qǐng)老師解答。
of funds and the lending rate.A I only B II only C Both D Neither
of funds and the lending rate.A I only B II only C Both D Neither
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第73題，題干想問(wèn)什么，想表達(dá)什么？我是單看選項(xiàng)是否正確做的。還有，D選項(xiàng)什么意思？
這道題為什么不能看成是利率下降，貸款人行使權(quán)利，所以是long一個(gè)看跌期權(quán)，四號(hào)D
程寶問(wèn)答
