金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
of funds and the lending rate.A I only B II only C Both D Neither
of funds and the lending rate.A I only B II only C Both D Neither
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第73題，題干想問(wèn)什么，想表達(dá)什么？我是單看選項(xiàng)是否正確做的。還有，D選項(xiàng)什么意思？
這道題為什么不能看成是利率下降，貸款人行使權(quán)利，所以是long一個(gè)看跌期權(quán)，四號(hào)D
老師，第49題，既然最后算出Hurdle rate等于7.17%，大于RAROC 5%，那ABC就可以投資這個(gè)公司啊，那D選項(xiàng)不就也正確嗎？
所以這道題C和D選項(xiàng)也benefit的原因是他們讓期權(quán)更接近生效了是嗎？而并不是已經(jīng)獲得了什么利潤(rùn)。
老師請(qǐng)問(wèn)模考二的這道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
老師請(qǐng)問(wèn)模考二的這道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
老師，出現(xiàn)均值回歸的時(shí)候，肉小于0，所以算出來(lái)的VaR比平方根法則算出來(lái)的小。那這道題為什么選D？
老師，選項(xiàng)D應(yīng)該是類似于一個(gè)bear spread的組合吧，解析中說(shuō)的short straddle 應(yīng)該是同時(shí)賣出put 和 call吧
老師，這選項(xiàng)有問(wèn)題吧，選項(xiàng)A和選項(xiàng)D有什么區(qū)別？同理B和C？A，short the 1-，后面就沒(méi)了？？到底short了什么呀？
losses is described as:A Thin tailedB Asymmetrical C Fat tailed D Symmetrical 老師好，這道題是不是應(yīng)該選擇B啊？
老師，習(xí)題集里這題按照計(jì)算器算出來(lái)我選D，可是答案是C，請(qǐng)問(wèn)我是計(jì)算器使用哪里不對(duì)的嗎。。？
題目哪里表示了是支固定？ 答案B和D是相反的但是數(shù)字相等，我從題目里哪里可以看出來(lái)支固定的判斷？
D選項(xiàng)能在解釋一下嗎？樣本空間和事件空間不太理解，我們平時(shí)說(shuō)的概率是樣本概率還是事件概率？
程寶問(wèn)答
