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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項，后面那句話的意思不是他需要賣期貨嘛？賣不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
D選項，后面那句話的意思不是他需要賣期貨嘛？賣不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
D選項，后面那句話的意思不是他需要賣期貨嘛？賣不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
老師好? 如圖，41題，問： 1、A選項，雖然不是優(yōu)點、但是屬于交易所的特點，對吧？ 2、D選項說的是什么意思？
老師，第三題為什么選D，是因為更好一些嗎？因為我覺得A.B.C都是正確的，是因為它們說的不準(zhǔn)確嗎？謝謝老師指導(dǎo)。
老師想跟您確認下，當(dāng)有分紅的時候美式期權(quán)是： C-P大于等于S-D-K，小于等于S-Ke-rt (等式右面不用減dividend 嗎？）
這個題目（7.1）中中，第d項，為什么題目中要求用無偏的方差，答案中用到的卻是有偏sigma的平方，而不是s的平方，煩請解答！
請問老師，這道題用莫頓模型來計算，是要算出d2來嗎，我算出來的結(jié)果不對，能否請老師辛苦給一下計算過程？
老師好，請問332題B選項是什么意思，怎樣判斷？ D選項tradeable為什么是優(yōu)勢，不能包括nontradeble應(yīng)該是一個劣勢？
這個probability到底怎么算出來的，是用D=0.8，P=1.2算的，還是用60P+40（1-9）e-RT = 50 算的，我都算的不對
No159 這道題的d選項 根據(jù)老師上課說的first to default和nth to default的收斂圖示 seconde確實是要比first便宜啊 為什么這種解釋不對
這個題的D選項為什么錯誤。我翻譯過來應(yīng)該是 未來100天中有95天的最大損失是10m，好像也沒什么錯
老師您好，請問94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
第31題 有dividend支付call option不是應(yīng)該提前行權(quán)嘛？如果提前行權(quán)T發(fā)生變動，整個Ke^(-rT)N(d2)也會變動？
79題 hft的d項 implementation shortfall 指什么 是否適用htf新市場環(huán)境另外 在對沖基金風(fēng)險管理中var不再有效 那么忙es是否有效
程寶問答
金程問答