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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級視頻1小時6分27秒處，這里老師說的保證金賬戶是哪個賬戶，是誰的保證金賬戶，用來保證什么的？超過1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請教一個一直困擾的問題，信用風(fēng)險中講到UL就是Var，但是總覺得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺好像就是WCL，直接按照百分比對應(yīng)的損失數(shù)，好像并沒有涉及到還需要減去預(yù)期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個概念辨析的不是很清楚。請老師詳細(xì)講講。
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項為正確 （是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定），而327題 A項相關(guān)性，風(fēng)險權(quán)重由監(jiān)管者定，講義中沒有提及，前兩天一個同學(xué)回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個最終版本。
信用風(fēng)險直播課中關(guān)于Aucktion的板塊還有一個疑問，老師說如果大家都不愿意拍賣接受default member的合約，可能就會觸發(fā)違約共擔(dān)機制，到時就要承擔(dān)更大的損失。這里就有一個疑問了，如果
老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場的互換只能收到6%，說明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價值的，對對手方來講是不利的，對手方可能會違約，所以面臨信用風(fēng)險敞口。但是我不太理解
，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因為lending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒有提到是modern，那受到信用風(fēng)險最多的是否還是lending呢
老師好，我最近在復(fù)習(xí)《一級中文精讀》，問題有點多，麻煩解答下 1、P9：書中說到EAD的時候，提到了信用卡業(yè)務(wù)的例子，說銀行發(fā)卡給客戶后，客戶并沒有使用這張卡，但并不代表銀行沒有信用風(fēng)險，這是為啥呢
的一方的兩個對手方的信用質(zhì)量，也就是違約概率高度相關(guān)。 實際在合約中賺的部分是不是指financial corporation在于corp的信用質(zhì)量高度相關(guān)的情況下實際賠付給我的，要么違約無法賠付，要么支付或有賠付。但如果我拿到了賠付(正相關(guān))，風(fēng)險就不存在了呀;如果不賠付，何來正相關(guān)之說?
老師好，對比61和63題有些困惑：按照63的邏輯，因為題目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便兩家機構(gòu)信用評級降幅不同，CVA也都是上升的。那么61題考察的也是CVA不是BCVA，難道不應(yīng)該兩家
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風(fēng)險統(tǒng)一用了信用風(fēng)險的置信水平
老師好，信用風(fēng)險109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎
老師您好，我的問題有點多： 1.這里講的credit exposure是指由于企業(yè)違約不償還貸款而導(dǎo)致銀行的信用也受牽連的意思嗎？這個會導(dǎo)致現(xiàn)實情況下哪些問題？由于銀行內(nèi)部的錢老是收不回來，其他企業(yè)
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
程寶問答
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