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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請(qǐng)問這個(gè)dollar roll的 D 是什么意思？視頻里沒有講清楚。 還有例題的 0.4% 能否講一下是什么意思？代入計(jì)算的原理是什么？謝謝
merton model的地方 老師上課的時(shí)候講了risk neutral PD和physical PD。physical PD說是用asset return算N(-d2) 可以麻煩解釋一下怎么算的嗎 謝謝
老師請(qǐng)問discount factor那個(gè)公式D(T)里面的M是什么含義呢，如果用spot rate0.94%和1.82%來舉例子列式應(yīng)該怎么計(jì)算呢？麻煩列下式子，謝謝！
能不能詳細(xì)講解D選項(xiàng)？ Princiapl-agent problem其實(shí)是什麼東西。？ 不能區(qū)分structured and corporate credit rating 我不太理解其意思。
既然對(duì)數(shù)正態(tài)分布是右偏的，不就說明在理論圖形上不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？那為什么D選項(xiàng)后半句話是對(duì)的？
D選項(xiàng)的意思，老師是不是講錯(cuò)了。我理解題干的意思是不應(yīng)該在數(shù)據(jù)匯總錢就進(jìn)行數(shù)據(jù)修訂。
算d小問在小公司小于等于0的時(shí)候大公司的平均收入，用的是normalize后的概率，為什么要用normalize后的概率去求結(jié)果？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)？要怎么區(qū)別產(chǎn)品是對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？那其他風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖要通過什么產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)呢？
第9題的D選項(xiàng)，能麻煩再解釋一下，不是很理解為什么是錯(cuò)的，以及題目道題要表達(dá)什么意思。
百題85， 老師講選項(xiàng)D的時(shí)候說G-SIB是直接3.5%增加50%這個(gè)是有問題的，和原版書上的內(nèi)容不一致
百題865， 老師講選項(xiàng)D的時(shí)候說G-SIB是直接3.5%增加50%這個(gè)是有問題的，和原版書上的內(nèi)容不一致
這道題為什么用z檢驗(yàn) 以及D選項(xiàng)什么意思 他不是告訴我們樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎 不應(yīng)該用t檢驗(yàn)嗎
我記得一級(jí)時(shí)候講過收益的分布往往會(huì)向右偏，表現(xiàn)為極端大收益概率小，而損失會(huì)向左偏，這個(gè)怎么理解，與D的選項(xiàng)矛盾
解析錯(cuò)了吧，選項(xiàng)d,因?yàn)镻(AB) = P(A|B)×P(B), since P(A|B)≤ 1，所以P(AB) ≤ P(B)，所以P(AB) ≤ P(B)+P(A).是應(yīng)該少個(gè)等于號(hào)吧？
老師，varmapping視頻的1小時(shí)16分多的總結(jié)的pringcipal=T*VAR(factor)和duration=D*var的公式是否乘以np,前面具體講是乘以np,后面沒有乘np
程寶問答
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