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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F=0.045小于0.05在X軸應(yīng)該是不拒絕吧
老師好，請(qǐng)問債券F V一般都等于K嗎？
為什么f先假設(shè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，再假設(shè)為常熟
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
老師，這個(gè)公式里的F，S，兩個(gè)R是啥意思
在實(shí)際計(jì)算中F1，0.5這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達(dá)不一樣。想請(qǐng)教一下，思路上的問題？
老師，我想問期貨的定價(jià)，有收益率的時(shí)候，我不太理解。F0本來就是終值了啊，再用F0*(1+Q)^t是什么意思呢？
遠(yuǎn)期的價(jià)值沒搞明白？一份遠(yuǎn)期在-t時(shí)刻簽署，價(jià)格K，到了0時(shí)刻，市場(chǎng)價(jià)格報(bào)F，這時(shí)候算價(jià)值為什么是對(duì)（F-k）折現(xiàn)？
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會(huì)F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個(gè)是contango 那個(gè)是 backwardation?
F0.5=1.1443與S=1.15之間什么關(guān)系？F0.5不是0-0.5的匯率么？那么從0時(shí)刻開始不能用此前的匯率1.15么？
貼現(xiàn)是站在T1時(shí)刻看option價(jià)值（f）嘛，為什么不是T0時(shí)刻，f不應(yīng)該是T0時(shí)的價(jià)值嘛
老師一開始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國(guó)外的投資轉(zhuǎn)換成本國(guó)貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
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