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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
100/96.7713*（1＋f/2）=100/95.1524 這樣做為啥不對？
f‘我用計(jì)算器算得是8.47不是6.023啊
C錯(cuò)在哪里了，現(xiàn)在題目中就是F>S??？
F=0.045小于0.05在X軸應(yīng)該是不拒絕吧
老師好，請問債券F V一般都等于K嗎？
為什么f先假設(shè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，再假設(shè)為常熟
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
老師，這個(gè)公式里的F，S，兩個(gè)R是啥意思
在實(shí)際計(jì)算中F1，0.5這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算？
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當(dāng)說到F分布時(shí)，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個(gè)都稱為自由度？
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達(dá)不一樣。想請教一下，思路上的問題？
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
請問在one-factor correlation model時(shí)說Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
程寶問答
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