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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，還有D選項(xiàng)為什么是對的？波動(dòng)率高，那equity必違約，那不是賠的更多嗎？為什么還會(huì)benefit from，就像姚老師在回答里說的
D選項(xiàng)有問題吧 不應(yīng)該是系數(shù)的平方嗎 如果兩個(gè)系數(shù)大于一 但正負(fù)抵消小于一不就不符合了嗎
老師第66題的B和D選項(xiàng)還是不太明白，違約概率的上升對應(yīng)股價(jià)下降，從Δ的角度來看，股價(jià)下降對in the money的put 的價(jià)值影響更大啊
63題，圖2老師上課講到cip成立 ,b=0，cip不成立，b>0，這一題的D，說的是CIP成立，這樣不是就不存在b了嗎？
請問第64題計(jì)算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)時(shí)需要用strike price2200,這里的strike是指call option的行權(quán)價(jià)格嗎？還是說股指現(xiàn)在的價(jià)值就這樣表達(dá)？
Q80. 老師 請問continuously compounded就是用 ln是嗎？我隱約記得好像不是這樣，而是D=Fe^-(rf＋cs)(T-t)這樣？請問老師這是同一個(gè)道理嗎？
還有老師，請問第3題D的表述要怎么看呀？拒絕一個(gè)錯(cuò)誤的原假設(shè)的概率是95%，我覺得這樣說也沒有什么問題吧。
如果不論題目光看選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的話因?yàn)榭梢愿們r(jià)，是不是不是所有風(fēng)險(xiǎn)都要共擔(dān)，是不是選項(xiàng)D就是對的
C和D中也提到了normal：因?yàn)橛星疤釛l件“a large number”，根據(jù)中心極限定理，樣本均值趨向于正態(tài)分布，但是為什么autocorrelation也趨向于正態(tài)分布？
第七題中，d選項(xiàng)這個(gè)圖遠(yuǎn)期利率在即期利率下降時(shí)，遠(yuǎn)期利率尾部下降的這么多 圖形是否不合理？
老師你好 我想問下58題 1-N(d2）=60%算出來的違約概率是哪一方的呀，為什么和給的pd=5%相差那么多呢？
為什么不是選C呢？主觀上盡可能的消除，雖然客觀上說很多風(fēng)險(xiǎn)是消除不了的。選項(xiàng)D中說的增加風(fēng)險(xiǎn)，怎么去理解呢？
老師好，我想問一下，D選項(xiàng)的話我理解是風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較高，有可能會(huì)造成更大的損失，所以不會(huì)增加公司價(jià)值，這樣感覺也沒錯(cuò)啊
老師，DV01=-delta P/delta R。同時(shí)，delta P=-D*P*delta y。其中delta R與delta y是一樣的嗎？如果不一樣，他們的區(qū)別是什么？
這個(gè) 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個(gè)應(yīng)該等于7吧？老師講的這個(gè)D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點(diǎn)混亂啊
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