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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
18題D選項(xiàng)，錯(cuò)的點(diǎn)到底在于，應(yīng)該是高管來監(jiān)督而不是部門經(jīng)理，還是部門經(jīng)理不應(yīng)該來監(jiān)督自己的部門？
老師，麻煩解釋下這四個(gè)選項(xiàng)。bc為什么不對(duì)？d選項(xiàng)，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
這家銀行不是因?yàn)楹芏噱e(cuò)誤決定導(dǎo)致的資本金不充足嗎？這個(gè)不是由于一開始沒有確定好風(fēng)險(xiǎn)偏好造成的嘛？為什么不選D
老師 此題D選項(xiàng)錯(cuò)哪兒了？beta是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的 但beta如果是負(fù)的 那超額收益全來自市場(chǎng)表現(xiàn) 理解上有什么問題 謝謝
老師您好，請(qǐng)問477題為什么選B？zero-coupon的Mac.D應(yīng)該是最大的，那么反推回去就得到其DV01最大？
Failure 4老師之前上課說是波動(dòng)率的變小的程度跟經(jīng)濟(jì)下行的關(guān)系 不明顯 這個(gè)D貌似不是這個(gè)意思嗎？ 我的理解有什么問題嗎？ 謝謝
on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 這題的公式，課程里沒有講解，能講解下嗎
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會(huì)損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會(huì)少， 那就是B，D都對(duì)呀。 C這個(gè)選項(xiàng)，沒懂什么意思
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會(huì)損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會(huì)少， 那就是B，D都對(duì)呀。 C這個(gè)選項(xiàng)，沒懂什么意思
不太懂，為什么d選項(xiàng)涉及到應(yīng)收賬款了不是應(yīng)該收到實(shí)際還沒有收到嗎，不就存在違約風(fēng)險(xiǎn)嗎
B為什么錯(cuò)，D為什么對(duì)。蒙特卡洛模擬不是對(duì)收益率分布有要求嗎？在和bootstrap對(duì)比的時(shí)候有提到，這類為什么又說沒有分布要求？
老師，選項(xiàng)D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因?yàn)橹挥衜odel3的basis pt vol里有一個(gè)e的-kt次方，別的model都沒有
enter into a forwad是不是等同于long方？forward一般不能提前終止，futures可以提前平倉(cāng)是嗎？D選項(xiàng)fixed-for-floating是支固定收浮動(dòng)的意思嗎？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請(qǐng)驗(yàn)算下。另外，這兩個(gè)公式為何是一致的，煩請(qǐng)指導(dǎo)下？謝謝
選項(xiàng)C和選項(xiàng)D沒有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進(jìn)行說明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
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