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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
根據b和d不是同一種策略嗎， 根據c+k=p+s0這個公式，不應該是持有一個看跌期權嗎
D選項代理人角度沒懂。是說因為限制了代理人能做的操作導致市場上有些套利機會一直存在？所以就存在異象嗎？
這道題，D選項的說法是錯在哪里，講解老師說VAR不能衡量隨著相關性增加而帶來的后果，VAR只能計量損失的大小?？墒?，老師，相關性增加不就會帶來損失增加，用VAR可以?。?
這一題的D選項我不太懂 題目說了是把基金利潤和標普500利潤做回歸 而且基金指數是和標普500掛鉤的 為什么會沒有相關性即beta=0
這題好牽強啊。相關性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認為彼此之間正相關，ρ=1，同意法認為不等于1.所以干嘛要選D？
老師41題選項D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對外貸款多了，流動性變差了。請問這個理解哪里有問題？
老師好，D選項不太明白，流動性不好的資產，由于存在存活偏差，選擇偏差等應該是收益高估，為什么選項中收益低估正確呢？
d選項里面的特有風險不是說不用算到壓力測試和估計中嗎 因為是關于非系統(tǒng)性風險的可以通過分散話解決掉 所以不用管
老師，這道題的d選項想了好久也沒想明白，為什么有了息票效應就不對了？而且衡量一個債券的好壞不就是通過ytm來判斷嘛？
我認為D這么說沒有問題吧，風險緩釋技巧，也就是方法的改變會影響風險評估？這種選項在考試中怎么辨別呢，完全想不到這一層
選項D中，銀行通過表外機構持有證券化產品是什么意思？銀行賣掉貸款后不就和證券化產品沒有關系了嗎，為什么還會持有？
37題a選項不是說明sma的劣勢嗎，d選項sma中的ilm是12%15%18%這些數據嗎？那不應該直接就是確定了，還有incentive嗎？
百題的第2題，正確的選項D說董事會需要review和approve operational risk management framwork，但是董事會對于framewok的職責不應該還有establish嗎
操作風險百題里面的第6題，正確的D選項 說的是CRO的reporting solid line是匯報給CEO，但solid line不是直接匯報給董事會嗎
老師好，這題題干中的支付更多利息、收到更多利息，這個表述要怎么理解呢？currency swap的PFE曲線是單調遞增的，D為什么會不對呢？
程寶問答
金程問答
