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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
操作風(fēng)險(xiǎn)百題里面的第6題，正確的D選項(xiàng) 說的是CRO的reporting solid line是匯報(bào)給CEO，但solid line不是直接匯報(bào)給董事會(huì)嗎
老師好，這題題干中的支付更多利息、收到更多利息，這個(gè)表述要怎么理解呢？currency swap的PFE曲線是單調(diào)遞增的，D為什么會(huì)不對(duì)呢？
老師 你好 我請(qǐng)問一下 這題 安然是屬于公司治理，倫敦鯨是屬于模型風(fēng)險(xiǎn)，這題是不是題目出得不夠嚴(yán)禁？才選的D？
老師，您好。 想問一下exercise 7里面的D選項(xiàng)，說到一個(gè)因素的影響，究竟是delta y還是duration，錄屏里老師一句話代過了。謝謝~
老師，第74題和75題選項(xiàng)D之間是什么關(guān)系呢，為什么一個(gè)說不適用于金融模型，另一個(gè)又說可用于金融機(jī)構(gòu)呢，謝謝。
第一張圖里的題想問一下BC選項(xiàng)，第二張圖里的題想問一下A為什么economic expansion 會(huì)縮小credit spread？以及D選項(xiàng)什么意思呀
老師好，24題d選項(xiàng)，我查了是指數(shù)分布的意思，是不是包括了二項(xiàng) 泊松等等？考試的時(shí)候遇到這個(gè)選項(xiàng)怎么選呢？謝謝
請(qǐng)問D選項(xiàng)，銀行賬戶里不計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)最低資本么？我記得有道題說銀行賬戶也會(huì)受到利率變動(dòng)影響，也面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問這個(gè)d1算出來之后查的是z表對(duì)嗎 為什么查出來0.24對(duì)應(yīng)0.5948和答案差的很多（哪怕用插值法也不對(duì)啊
我是透過找出Haircut 再找出Leverage ratio A:1.49 B:1.85 C: 2.13 D: 1.69 最後選出正確答案A 這個(gè)思路跟老師的好像不同喔，考試該怎個(gè)算法？
我記得說過有分紅都是在S上做，那這里除了在P上改，在股票價(jià)格*d/u的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰{(diào)整呢？S0*e^-qt?
，所以選項(xiàng)d里面mitigate risk不對(duì)，它反而會(huì)有一些Potential loss, potential risks，可以這么理解嗎？謝謝
第三方自己需要有應(yīng)急預(yù)案，但是銀行也應(yīng)該有應(yīng)急預(yù)案，防止第三方應(yīng)急預(yù)案不生效等，所以D為什么錯(cuò)呢
47題，為什么D那么解釋呢？delta=0.5，表示stock price的變化量是option price變化量的2倍不是嗎，那和數(shù)量0.5份又有什么關(guān)系呢？
第二問，用利率變動(dòng)1%這算出按年復(fù)利再算出新的價(jià)格，再求出ΔP，再除以Δy得到的久期是4.16.答案D。為什么這么做不對(duì)？
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