金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，為啥這答案用的是負(fù)債去減資產(chǎn)，違約概率不就是求D2么？為什么不能用我藍(lán)色筆寫(xiě)的公式來(lái)算？錯(cuò)在哪里了呢
reference entity到底是誰(shuí)持有的？解析里說(shuō)選項(xiàng)D， CDS的賣方和CLN的投資方都不需要持有標(biāo)的，CDS的賣方是誰(shuí)？CLN的投資方就是投資者
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當(dāng)作股票分紅計(jì)算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
有分紅的歐式看跌是PV(K)+ P V(D)- S0, 所以這個(gè)收益率對(duì)于put 來(lái)說(shuō)應(yīng)該是加上的, 為什么解析e^(-4.5*5/12)而不是e^(4.5*5/12)
第79題選項(xiàng)B是啥意思呢，能不能幫著講解下。選項(xiàng)D解析說(shuō)VAR mapping和三個(gè)方法可比，其中，analytical是什么方法呢？是什么意思呢
A中不同風(fēng)險(xiǎn)的charge能直接相加，不是應(yīng)該基于相互獨(dú)立的假設(shè)嘛？為什么rau=1？C中strategic risk 屬于什么風(fēng)險(xiǎn)？D中結(jié)論不太理解，可以直接記憶嘛？
37題，d選項(xiàng)平時(shí)銀行借短投長(zhǎng)，借款成本低，在壓力時(shí)借長(zhǎng)期不是會(huì)增加成本嗎？難道壓力期短期存款融不到被迫借長(zhǎng)期的？不懂
老師，選項(xiàng)D說(shuō)的是當(dāng)成benchmark，沒(méi)有說(shuō)就是借貸或融資的最終利率啊，借貸或融資的最終利率可以在這個(gè)benchmark基礎(chǔ)上加點(diǎn)啊，為啥錯(cuò)呢？
①可不可先得出mecaully久期，再算出MD修正久期，直接套用老師教的公式P0*D*0.0001 ②如果以上可行，能不能算個(gè)詳細(xì)過(guò)程給我鴨，我算不對(duì)。
A選項(xiàng)的正確做法是什么 講解一下c錯(cuò)在哪里，正確的應(yīng)該是什么呢 d選項(xiàng)說(shuō)front running是合法的，這是錯(cuò)誤的說(shuō)法啊，是答案錯(cuò)了嗎？
老師您好，25題的D我還是懵的，exposure的公式里，RR是由LGD來(lái)考慮進(jìn)來(lái)的，那么前半句exposure faced by IP will be measured gross of recovery就是對(duì)的啊，為什么老師說(shuō)exposure不考慮RR。
請(qǐng)問(wèn)老師，a選項(xiàng)和d選項(xiàng)有什么區(qū)別？為什么說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該選最后一個(gè)而不是第一個(gè)呢
老師，這道題不可以把Benchmark的D設(shè)置成0嗎？還是說(shuō)因?yàn)轭}干問(wèn)的詞是（manager should） assign in 所以只能往Benchmark里加入一個(gè)原先Benchmark里沒(méi)有的呢
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說(shuō)，D大于0變動(dòng)是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
這個(gè)B是什么意思？所有風(fēng)險(xiǎn)收益的組合嗎？那這個(gè)也不是馬克維茨的定義呀？另外D的意思不是對(duì)應(yīng)同一風(fēng)險(xiǎn)所能獲得的最大收益嗎？
程寶問(wèn)答
