金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項(xiàng)沒(méi)有看懂。波動(dòng)率微笑曲線表明，資產(chǎn)價(jià)格低，波動(dòng)率高。但這跟杠桿有什么關(guān)系？ 可以解釋一下嗎？ Increasing leverage at lower equity prices suggests increasing volatility.
這題答案D項(xiàng)應(yīng)該怎么理解 面值不變 現(xiàn)值不變 每月支付不變 到期時(shí)間增加了 對(duì)于折價(jià)債券那YTM不應(yīng)該也增加才對(duì)嘛
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算題中出現(xiàn)好幾個(gè)分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計(jì)算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計(jì)算器按鍵的時(shí)候出錯(cuò)呢？
資產(chǎn)價(jià)格最低為零，看跌期權(quán)的收益存在上限，而看漲期權(quán)收益沒(méi)有上限，波動(dòng)率增大，看跌期權(quán)的價(jià)值增幅受限，小于看漲期權(quán)的價(jià)值增幅，為啥不選D
選項(xiàng)D，如果環(huán)境變差，Haircuts變大，公司需要繳納更多的抵押物才行，無(wú)形中增加了融資壓力，這個(gè)不是使環(huán)境越變?cè)絿?yán)峻么，為什么能緩釋順周期風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師53題選項(xiàng)C提到的二叉樹(shù)的delta說(shuō)不變?yōu)槭裁床粚?duì)呢？比如看漲期權(quán)的delta不是N(d1)么？它每個(gè)節(jié)點(diǎn)會(huì)變么
53題B債券第一年的違約率是0啊，這題是不是有問(wèn)題??？按圖看的話只有D級(jí)債券是有可能違約的。這圖是不是有問(wèn)題?。?
老師，d選項(xiàng)說(shuō)的應(yīng)該是價(jià)值股和成長(zhǎng)股的對(duì)比吧？按照老師的講解，莫非有的時(shí)候成長(zhǎng)股的表現(xiàn)比價(jià)值股更好嗎？比如什么時(shí)候?
salary number itself representing an attribute”這句話怎么理解呢（D選項(xiàng)是An exemple of a characteristic
20題D選項(xiàng)，我是這么理解的，99%VAR，在6周30個(gè)交易日的情況下，30*0.01=0.3<1,這樣不出現(xiàn)一次是正常的，而非保守。這樣有問(wèn)題嗎？
請(qǐng)教老師第5題， 我們一直說(shuō)的risk management不針對(duì)EL 是針對(duì)UL的嘛，那所以覺(jué)得D就不對(duì)。。。同樣的A也不對(duì) 這個(gè)理解和老師講的不一樣呢
第一題里面D選項(xiàng): 幫助確定公司應(yīng)該在哪些方面增加風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)說(shuō)得太牽強(qiáng)了 和A選項(xiàng)比的話 A中avoid和transfer雖然沒(méi)說(shuō)全 但是說(shuō)的是沒(méi)錯(cuò)的呀
老師你好 第六題的D選項(xiàng) CRO不是向董事會(huì)直接報(bào)告嗎？這邊選項(xiàng)里面陳述的是向ceo直接報(bào)告呀 這不是錯(cuò)誤的嗎
536 537我有同樣的問(wèn)題，就一起問(wèn)了，對(duì)于買賣權(quán)評(píng)價(jià)里的PV(K)，為何減掉他要說(shuō)借債券賣掉？(536里的D)為何加上他就是投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(537C)？
老師，這個(gè)B也是判斷current default嗎？不是average嗎？D選項(xiàng)是因?yàn)檫@兩個(gè)方法從來(lái)不是看銀行規(guī)模而選擇的，應(yīng)該是看趨勢(shì)和用途吧？
程寶問(wèn)答
