全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請問，選項d，押題班視屏解釋是pvalue題干沒有，我記得基礎(chǔ)班說，pvalue如果用，是基于驗證等于0 的情況啊，這里面驗證1.2，所以不能用pvalue，這樣想對嗎
book1上這一節(jié)的課后練習(xí)題，第三題的D選項， the use ofa future contract to hegde future sales receipts may assist
請問D選項:at least one .... must possess sufficient financial knowledge... 視頻里面說financial knowledge不是必須
days. The accrued coupon of this bond is closest to:A 1.59 B 1.88 C 2.18 D 2.57怎么算出答案B的，不是1.75嗎？謝謝
此題是要檢驗小盤股是顯著區(qū)別于10%的假設(shè)。如果是推翻了原假設(shè)，應(yīng)該是小盤股不顯著區(qū)別于10%啊，應(yīng)該選A，為何答案選了D？求解答……
怎么理解264的D選項? 對inverse floater不熟悉，講義上沒找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
為什么假設(shè)這道題中的D選項，stock有50份，option有100份?one half的概念不應(yīng)該是0.5嗎？為什么不是stock100份，option有50份嗎？
百題操作風(fēng)險17，B選項表述不太正確：to mitigate risk；而D選項向監(jiān)管者報告為什么不是呢？這兩個選項有點(diǎn)疑問
老師你好，1、題目在知道fra在交易剛進(jìn)入是沒有價格的，所以選d（理解正確嗎？）2、解釋有些引申，隱含的遠(yuǎn)期利率計算看不懂，下邊的例子也不明白
老師您好，這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應(yīng)該小于0？根據(jù)squre root rule公式的話，VaR(t-day)應(yīng)該是小于correlation = 0 的情況吧
這里一步計算出來的價格都和實(shí)際用前一步價格乘以U和D算出來的不一致（就算是四舍五入也對不上）？？？
這題是否應(yīng)該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細(xì)講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
請翻譯下D選項的意思，并換個人解答：更加審慎的風(fēng)險策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯失一些更有風(fēng)險也更有利潤的機(jī)會嗎？
D選項怎么用CAPM去定預(yù)期價格啊？A選項1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個點(diǎn)怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險咯？
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實(shí)啊，3年期投資期限確實(shí)提高了募資流動性風(fēng)險啊，因為把偏好短期投資的投資者都排除在外了。
程寶問答
金程問答