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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
，選項(xiàng)C調(diào)整 risk-premium 會(huì)增加/降低股票收益，選項(xiàng)D 降低risk-premium會(huì)降低SML截距。選對(duì)的是選擇d吧？abc我覺得都是不一定的，謝謝
按照課堂上老師的說法，roll的value=A-B＋C-D 其中A-B=(102＋0.1667)/100*10M-(101.73＋0.16777)/100*10M C=10216666.67*0.5
D選項(xiàng)怎么用CAPM去定預(yù)期價(jià)格?。緼選項(xiàng)1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個(gè)點(diǎn)怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)咯？
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實(shí)啊，3年期投資期限確實(shí)提高了募資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)啊，因?yàn)榘哑枚唐谕顿Y的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時(shí)期(而非正常時(shí)期)對(duì)或有流動(dòng)性事件進(jìn)行控制。在一般時(shí)期(非壓力情況下)使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量是開發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對(duì)的嗎
老師好！請(qǐng)問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計(jì)算方法一眼，都是分別把未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價(jià)格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個(gè)環(huán)了呀？
老師您好，1.能幫忙分析下總收益互換嗎，有點(diǎn)記不得啦 2.cds除了現(xiàn)金和實(shí)物交割 還有一種是什么形式交割 3.c和d能幫忙解釋下嗎 謝謝
這個(gè)b項(xiàng)為什么對(duì)？b說把長(zhǎng)期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應(yīng)該先吸收存款，將短期的資金投入到長(zhǎng)期的投資中嘛？ 還有d也沒看懂?? 謝謝老師?????
老師您好，我覺得這道題D選項(xiàng)不太嚴(yán)謹(jǐn)，當(dāng)置信水平較低的時(shí)候VaR值也有可能為正的吧？比如在用coherent measurement方法計(jì)算VaR值時(shí)，10%VaR，20%VaR就極有可能為正
老師可以問一下ppt第63頁(yè)求d1,2的那個(gè)公式怎么和老師后來(lái)在ppt里面寫的公式不太一樣啊，是ln（S0/K)還是ln(S0/ke-rt)
老師好、這道題D選項(xiàng)，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢，這不是相當(dāng)于買了一個(gè)長(zhǎng)期債券嗎，應(yīng)該是long吧？
老師好，這里無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的表現(xiàn)好指的是價(jià)格上升還是收益率上升？這兩個(gè)維度的答案相反哇，以及選項(xiàng)d，為什么波動(dòng)率上升債券return是下降呢？謝謝老師
像這道題目，如果是問credit risk的話就選a，問credit loss就選d，因?yàn)閏redit loss要在對(duì)手違約的情況下才能體現(xiàn)，而credit risk是指對(duì)手違約之前的不確定性
老師您好，D院選項(xiàng)殘差項(xiàng)不存在序列自相關(guān)這句話是對(duì)還是錯(cuò)？是這句話錯(cuò)誤才不選還是這話描述的對(duì)，但是不符合題意才不選？
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