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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
losses is described as:A Thin tailedB Asymmetrical C Fat tailed D Symmetrical 解析A distribution is left
老師，這道題答案不是D嗎？就是因為有鉚釘?shù)南敕?，所以不愿意表達conflict的意見。此外，還想請教您huddle bias與anxiety bias是一回事兒嗎？(這兩個詞感覺完全無關)
百題67題，D選項，波動率下降至固定的水平為什么不對？這不就體現(xiàn)了均值復歸的特點嗎？隨著復歸的過程，波動率越來越小。復歸后，波動率降至0，即constant level
這個題給的選項是不是太緊湊了?。课叶啾Ａ袅艘晃恍?shù)答案就是a，少保留一位在四舍五入就成了d了。一般這種題計算過程中保留幾位比較好？
不太明白，做RCSA目的就是評估現(xiàn)在的風險控制如何么？還是說評估現(xiàn)在有的風險有哪些？D選項是否可以理解為我通過現(xiàn)有的風險控制手段看看我現(xiàn)在控制之后的風險跟我實際上目前的風險的差別？
老師，67題，是不是擔心r上漲導致p下降？所以要做一個看跌趨勢的期貨或期權來保護？ 1）c選項如果把long改成short對不對？ 2）D選項把call改成put對不對？
這里的d選項，計算出來的統(tǒng)計量比較小，只能說明它是不顯著區(qū)別于零的，但是為什么說不顯著區(qū)別于gamma1呢？還是說這個假設檢驗的原假設就是gamma4=gamma1？
?？?-67為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會依據一些模型得出結論，那么模型風險增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風險事件，買保險來抵御一些信用違約的損失。。。
老師這個題 c選項不對吧 像遠期的delta 不是等于e^rt么 即使是s-pv（k）的形式 如果有分紅或其他收益 也不能是不變的 d選項 為什么不對
第67題， 代入0呢，選擇不出來哪個選項啊， x=0時， Y=0， 像這種，怎么確定解題思路呢？謝謝老師講解就算我把30代入， 也無法確定啊，C和D選項都是負值，無法確定
Q6. 老師 這道題不需要計算一下（1%*250）/（1%*99%*250）^0.5 = 1.5891, 用這個數(shù)和11exception作比較，也就是11-1.5891的值屬于red zone 所以選擇D嗎？ 感覺講解直接用11比較不太對呀
老師，66題看我理解得是否正確。講解中老師說選項A中的zero conservation buffer是指total capital不足10.5%，所以為0。那么選項D中的buffer是不是也應該與total比較，應該是0才對？
老師 這里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt
最后兩個練習題，第一個練習題的D選項，能否再闡述一次？ 第二個練習題，盡管Junior tranches的Risk偏高，也不一定高于ETCs吧？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因為zero-coupon bond也不能用是嗎？
程寶問答
金程問答
