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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
losses is described as:A Thin tailedB Asymmetrical C Fat tailed D Symmetrical 解析A distribution is left
老師，這道題答案不是D嗎？就是因?yàn)橛秀T釘?shù)南敕?，所以不愿意表達(dá)conflict的意見。此外，還想請(qǐng)教您huddle bias與anxiety bias是一回事兒?jiǎn)幔?這兩個(gè)詞感覺完全無關(guān))
百題67題，D選項(xiàng)，波動(dòng)率下降至固定的水平為什么不對(duì)？這不就體現(xiàn)了均值復(fù)歸的特點(diǎn)嗎？隨著復(fù)歸的過程，波動(dòng)率越來越小。復(fù)歸后，波動(dòng)率降至0，即constant level
這個(gè)題給的選項(xiàng)是不是太緊湊了??？我多保留了一位小數(shù)答案就是a，少保留一位在四舍五入就成了d了。一般這種題計(jì)算過程中保留幾位比較好？
不太明白，做RCSA目的就是評(píng)估現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)控制如何么？還是說評(píng)估現(xiàn)在有的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？D選項(xiàng)是否可以理解為我通過現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制手段看看我現(xiàn)在控制之后的風(fēng)險(xiǎn)跟我實(shí)際上目前的風(fēng)險(xiǎn)的差別？
老師，67題，是不是擔(dān)心r上漲導(dǎo)致p下降？所以要做一個(gè)看跌趨勢(shì)的期貨或期權(quán)來保護(hù)？ 1）c選項(xiàng)如果把long改成short對(duì)不對(duì)？ 2）D選項(xiàng)把call改成put對(duì)不對(duì)？
這里的d選項(xiàng)，計(jì)算出來的統(tǒng)計(jì)量比較小，只能說明它是不顯著區(qū)別于零的，但是為什么說不顯著區(qū)別于gamma1呢？還是說這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)的原假設(shè)就是gamma4=gamma1？
模考2-67為何不能理解為D。利用壓力測(cè)試，測(cè)試會(huì)依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風(fēng)險(xiǎn)增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)事件，買保險(xiǎn)來抵御一些信用違約的損失。。。
老師這個(gè)題 c選項(xiàng)不對(duì)吧 像遠(yuǎn)期的delta 不是等于e^rt么 即使是s-pv（k）的形式 如果有分紅或其他收益 也不能是不變的 d選項(xiàng) 為什么不對(duì)
第67題， 代入0呢，選擇不出來哪個(gè)選項(xiàng)啊， x=0時(shí)， Y=0， 像這種，怎么確定解題思路呢？謝謝老師講解就算我把30代入， 也無法確定啊，C和D選項(xiàng)都是負(fù)值，無法確定
Q6. 老師 這道題不需要計(jì)算一下（1%*250）/（1%*99%*250）^0.5 = 1.5891, 用這個(gè)數(shù)和11exception作比較，也就是11-1.5891的值屬于red zone 所以選擇D嗎？ 感覺講解直接用11比較不太對(duì)呀
老師，66題看我理解得是否正確。講解中老師說選項(xiàng)A中的zero conservation buffer是指total capital不足10.5%，所以為0。那么選項(xiàng)D中的buffer是不是也應(yīng)該與total比較，應(yīng)該是0才對(duì)？
老師 這里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt
最后兩個(gè)練習(xí)題，第一個(gè)練習(xí)題的D選項(xiàng)，能否再闡述一次？ 第二個(gè)練習(xí)題，盡管Junior tranches的Risk偏高，也不一定高于ETCs吧？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
程寶問答
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