全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
OTC的結(jié)算方式一般不具傳染性，除非是重大的風(fēng)險可能造成傳播。 但我不太理解的是A，既然不具傳染性，那他造成系統(tǒng)性風(fēng)險的可能性也比較小啊。尤其是相比較CCP結(jié)算方式，重大的風(fēng)險會更加有利于形成系統(tǒng)性風(fēng)險。
為什么前面講的日間流動性使用里沒有給客戶提供的流動性額度這一項？如圖的監(jiān)測指標(biāo)這里明明是可以計算的給客戶提供的流動性額度的
老師，衡量組合的系統(tǒng)性風(fēng)險用treynor ratio，那么如果只衡量組合的非系統(tǒng)風(fēng)險用哪個指標(biāo)？IR衡量的是包括系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風(fēng)險吧？
為什么算了A與B之間的相關(guān)性后，還要再算B和A之間的相關(guān)性??？兩個之間的相關(guān)性不一樣嘛？要算兩次？
請問老師，這里B選項中將期限長流動性差的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為期限短流動性好的資產(chǎn)，這句話怎么理解呢？難道不應(yīng)該反過來嗎？銀行借入期限短流動性好的資產(chǎn)，投向期限長流動性差的資產(chǎn)？
老師好，請問cml線是包含全部的風(fēng)險 sml線是只包含系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？ 筆記上記得是cml只包含系統(tǒng)性風(fēng)險 sml有系統(tǒng)性風(fēng)險還有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險 有點混了，麻煩老師講一下，謝謝
在算VaRp時，為什么代入了違約相關(guān)性？不應(yīng)該是資產(chǎn)相關(guān)性嘛？
老師，這個事件主要風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險還是流動性風(fēng)險，還是兩者都存在
請問老師是順周期性還是逆周期性呢？二者有區(qū)別嗎？還是一樣的呢？
請問 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關(guān)性 那么 操作風(fēng)險里面 AMA有沒有考慮相關(guān)性呢？
算capital的時候為什么要假設(shè)相關(guān)性等于1？相關(guān)性等于1不是完全正相關(guān)嗎？
老師，為什么p是-0.8。 是p的絕對值越大，相關(guān)性越強嗎？還是p越大，相關(guān)性越強？
多重共線性，異方差性，自相關(guān)性，哪個會影響coefficient的估計，哪個會影響t-statistic
老師，credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性，意思是他也會建模相關(guān)性嗎？
老師，請解釋一下場外股票和場內(nèi)股票，哪一種流動性更好？為什么說場外的股票的股票流動性比債券流動性好？是因為它是股票，所以無所謂長內(nèi)外流動性都比債券好嗎？一般不是說otc市場的流動性都沒有場內(nèi)的好嗎？另外債券不是可以在場內(nèi)進(jìn)行交易嗎？為什么債券反而比場外OTC的股票流動性好呢？
程寶問答
金程問答