請(qǐng)問為什么計(jì)算的時(shí)候n用4而不是用5. 這道題并沒有說這是個(gè)樣本啊
請(qǐng)問老師in the money時(shí)不應(yīng)該是靠近圖像的尾部嗎？尾部顯示的特征是離到期日越近，theta絕對(duì)值越小。這樣不就選b了
為什么AR模型的偏相關(guān)是sharp cutoff？
我根據(jù)表中數(shù)據(jù)算出的Adjusted R-squared=1-（6.213/3）/（94.277/5）=0.8902 哪里算錯(cuò)了嗎？
Two days out of five 怎么理解
Two days out of five怎么理解？
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
請(qǐng)問，在持有一個(gè)pool的情況下。當(dāng)月的收益計(jì)算為什么不加上每個(gè)月的scheduled principle歸還部分。只計(jì)算coupon加prepayment。
你好，這個(gè)sigma老師說是短期利率的波動(dòng)率，是future的短期利率嗎
基查風(fēng)險(xiǎn)是什么 為啥用option就認(rèn)為是基差風(fēng)險(xiǎn)
老師，這題的計(jì)算過程能寫一下嗎，
老師好，不是低買高賣嗎？當(dāng)價(jià)格下跌的時(shí)候不應(yīng)該是short嗎
老師好，在金融產(chǎn)品與市場(chǎng)第四節(jié)課里講的利率與future同向，當(dāng)利率減少，要補(bǔ)保證金，老師講的要借錢補(bǔ)保證金，利率低，融資成本低，所以future比較好。但是forward都不用交保證金啊
Eurodollar futures的合約價(jià)值 為 1000000*（1-Ft*0.25） 我想請(qǐng)問一下，這是推導(dǎo)出來的還是直接定義的？ 謝謝
麻煩解釋一下
程寶問答
金程問答