It is the moving average representation that is best at capturing only random movements.
為什么僅僅用久期預(yù)測的時候會造成這樣的結(jié)果？
老師好，這道題答案看不太懂啊
D選項中P-value是什么意思
這道題，老師上課不是講的modify durition和convexity都與maturity正相關(guān)，與yield和coupon反相關(guān)，這題說yield飛速下降，不應(yīng)該是convexity和modify都上升嗎？怎么會是負convexity
多重共線性，異方差性，自相關(guān)性，哪個會影響coefficient的估計，哪個會影響t-statistic
老師您好！ 請問題目中并沒有出現(xiàn)minimal acceptable return,為什么直接使用risk-free rate？這是一種默認的習(xí)慣嗎？
老師您好！ 視頻中，老師剛剛講過CML衡量的是systematic risk,而SML線上是total risk。那么CML應(yīng)當使用的是σ來衡量風險，這里怎么變成了β？老師講的知識和畫的圖在CAPM視頻的14分40秒。 到底誰衡量的是哪種風險？能否再明確一下。
正確答案怎么會有兩個？
老師您好！ 我想問一下，為什么CML線也是有效前沿。 因為我看到《投資學(xué)原理》上面的定義：efficient frontier特指馬科維茨有效前沿這條弧線，而CML并不是有效前沿，只是投資可能集，它提供了理性投資者可能選擇的投資組合。
contango描述錯了吧？
老師，你好〈( ^.^)ノ這兩張表的數(shù)字是不是一一對應(yīng)的，比如說第二張表中的x=0，y=0的時候，取值是0.03，即第一張表中的6去除以200得到0.03，但其他數(shù)據(jù)卻不是這樣對應(yīng)的，比如x=4，y=4時，30除以200是0.15，而第二張表中的數(shù)據(jù)是0.1，請問是表中數(shù)據(jù)有誤，還是我的理解錯了，謝謝！
老師，你好！這里的PF概率函數(shù)，為什么也叫PMF,這PMF是什么意思？另外，Properties of thePMF是什么意思？之后又從這兩個概念，演變成PDF和CDF，這兩個概念有什么區(qū)別，考試的時候是不是只會考CDF？謝謝！
為什么會有新老兩個F0?
在老師上課視頻中，21頁這道例題，老師先算了2015年7月1日到2005年7月1日的貼現(xiàn)求和，再從2005年7月1日貼現(xiàn)到4月1日，我覺得這已經(jīng)是一個clean price了啊，我的的想法是按照視屏前5分鐘舉的例子，應(yīng)該是從2005年7月1日貼現(xiàn)到1月1日再減去3個月的應(yīng)計利息，而不是貼現(xiàn)到4月1日，請問我哪里想錯了，這是我畫的圖
程寶問答
金程問答