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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，能講一下什么時候用卡方分布，什么時候用f分布嗎？
老師，f和g這兩個概念我理解不了，望解答。謝謝了。
老師，請問紅圈里面這個數怎么查表？就是不會查F表，謝謝
這個第二個例子用常規(guī)代公式的方法怎么求βF??？
老師，F的公式是什么含義呢？然后這個公式在講義里哪里有提到嗎？
請問 線性回歸聯(lián)合假設檢驗里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
請問老師，這個檢驗f檢驗是否被拒絕，是用f的p-value和5%來對比。那還有一種方法拒絕原假設是用f計算出來的統(tǒng)計量和f查調關鍵值進行比較，這里的計算出來的統(tǒng)計量20.4309，也可以通過查表找到2和7的自由度，然后根據5%的顯著性水平下查找關鍵值來判斷是否拒絕原假設對嗎？
不是4嗎？ 第二個問題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F是正態(tài)分布的話，不是應該均值為0，方差為1嗎
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋？F也是一歐元等價多少美元的意思嗎？
在做假設的時候，借S0買現貨，同時賣出期貨，到期時歸還s0乘以1+r的t次方，這個可以理解，但是收入F0是怎么來的？為啥賣出期貨，到期時是收入F0
老師，我記得在講強化班的時候說，roll yield=S-F，它的本質是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為何402題可以用簡單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來計算F rate；但是403缺不能用這種簡化的乘法，必須用正常的1＋rate的開次方呢？什么時候可以用簡化乘法呢？
老師，forward和futures價格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
老師好^o^ 如圖，53題，問: 1、回歸系數的假設檢驗只包括:t檢驗、F檢驗嗎，或者說在FRM-1級中，可以這樣說？ 2、在F檢驗，聯(lián)合檢驗，統(tǒng)計量是如何計算??？
老師好，本題中的例題，我可否使用無套利來計算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54
程寶問答
金程問答
