金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師說(shuō)contango是遠(yuǎn)月F大于近月F，但是我在contango圖中畫的藍(lán)色部分為什么能看出遠(yuǎn)月F小于近月F呢，這里不太理解
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個(gè)疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
這個(gè)題，第二問(wèn)，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個(gè)公式不是f＝0時(shí)才能用嗎？
老師我沒(méi)太明白F12，F23，F13中，這個(gè)下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
為什么這個(gè)折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒(méi)有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
（1+F13）平方=1.2392，此時(shí)如何計(jì)算出F13？
F-test和F-statistic是什么啊 課程哪里講到了？
T,f,kafang分布，兩個(gè)獨(dú)立，相加都是T,f,kafang分布？
對(duì)于future和forward，為什么算future的delta時(shí)用F，forward的時(shí)候用f來(lái)算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應(yīng)該用f來(lái)算啊
334題答案給的是b。答案是否錯(cuò)了。首先f1平方/f2平方中f1應(yīng)該大于f2。其次，為什么上數(shù)公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
為什么這里是減去f？f不是得到的期權(quán)費(fèi)嗎？那不應(yīng)該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠(yuǎn)期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強(qiáng)化老師說(shuō)過(guò)除了 S大于F 還有 期貨F未來(lái)小于現(xiàn)在F，C也可以呀
老師，第25題F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么不是按n-1去找數(shù)值，而是按照n？F-test不是n-1嗎？
程寶問(wèn)答
