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這是利率互換不涉及本金，為什么不是支固定的現(xiàn)金流折現(xiàn)，和收浮動(dòng)的現(xiàn)金流折現(xiàn)？

假如股票有連續(xù)的紅利流q，那么其delta是否為e^(-qt),和遠(yuǎn)期的標(biāo)的物有連續(xù)紅利流的delta一樣？

老師，現(xiàn)金流100塊是怎么得出的？

老師藍(lán)框中畫(huà)的現(xiàn)金流對(duì)嗎？

求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話怎么計(jì)算，如果按天來(lái)算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫(xiě)成100/（1+r/365）的365次方嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，周老師課上說(shuō)TSLGC也會(huì)產(chǎn)生負(fù)現(xiàn)金流，另一個(gè)老師說(shuō)TSLGC只會(huì)產(chǎn)生正現(xiàn)金流，到底誰(shuí)是正確？

請(qǐng)教老師，IRS的exposure為什么是先上升后下降呢？ currency swap，除了期初和期末的現(xiàn)金流，中間的現(xiàn)金流是什么？謝謝

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這一章我們提到獲取流動(dòng)性溢價(jià)是賣流動(dòng)性好的資產(chǎn)買流動(dòng)性差的資產(chǎn) 而在這道題里獲取波動(dòng)性溢價(jià)也應(yīng)該是買波動(dòng)性差的資產(chǎn)，賣穩(wěn)定的資產(chǎn)，也就是獲取波動(dòng)性才有溢價(jià)，sell volatility就是賣波動(dòng)性了呀

這裡的利率二叉樹(shù)全部都是用annual compounding ,而一級(jí)學(xué)的option二叉樹(shù)是用continues compouding折現(xiàn)。是因?yàn)閡nderlying不同，所以折現(xiàn)用的計(jì)算複利也不同嗎？是不是符合布郎運(yùn)動(dòng)的資產(chǎn)是continues compouding?

老師B選項(xiàng)說(shuō)沒(méi)有考慮現(xiàn)金流，在計(jì)算久期的時(shí)候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點(diǎn)不理解

這里105000為什么不算現(xiàn)金流啊

為什么每一期現(xiàn)金流等于260000

老師，為啥IRS后期需要收回的現(xiàn)金流減少？

0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2

大額流動(dòng)性資產(chǎn)要比小額流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性差，請(qǐng)問(wèn)為什么大量交易流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)格可以不受影響？